PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCOBX с FIWDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCOBX с FIWDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VCOBX (Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares) and FIWDX (Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z) are both Total Bond Market funds. Over the past 5 years, VCOBX returned 0.55%/yr vs 3.23%/yr for FIWDX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCOBX charges 0.10%/yr vs 0.61%/yr for FIWDX.

Доходность

Сравнение доходности VCOBX и FIWDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z (FIWDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCOBX показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у FIWDX с доходностью 3.15%.

VCOBX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.52%
1 год
4.91%
3 года*
4.84%
5 лет*
0.55%
10 лет*
2.17%

FIWDX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.76%
С начала года
3.15%
6 месяцев
3.49%
1 год
9.43%
3 года*
8.07%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCOBX и FIWDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares		0.43%7.73%2.21%6.39%-13.13%-1.51%10.41%9.64%1.63%
FIWDX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z		3.15%8.98%6.07%9.20%-11.76%3.51%7.60%11.20%-1.63%

Correlation

The correlation between VCOBX and FIWDX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.65

The correlation between VCOBX and FIWDX shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares

Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z

Часто сравнивают с VCOBX:
VCOBX с BNDVCOBX с VBTLXVCOBX с VCRBVCOBX с VCPAXVCOBX с VBILXVCOBX с BNDXVCOBX с VICSX
Часто сравнивают с FIWDX:
FIWDX с FBKWXFIWDX с FGRIXFIWDX с FBCGFIWDX с FBALXFIWDX с FHYDXFIWDX с FTECFIWDX с FADMX

Доходность на риск

VCOBX vs. FIWDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCOBX
Ранг доходности на риск VCOBX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCOBX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCOBX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCOBX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCOBX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCOBX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FIWDX
Ранг доходности на риск FIWDX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIWDX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWDX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWDX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWDX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCOBX c FIWDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z (FIWDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCOBXFIWDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.78

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
4.27

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.59

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

3.73

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

16.09

-9.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCOBX vs. FIWDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCOBX на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа FIWDX равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCOBX и FIWDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCOBXFIWDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.78

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.72

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.93

-0.45

Просадки

Сравнение просадок VCOBX и FIWDX

Максимальная просадка VCOBX за все время составила -18.14%, что больше максимальной просадки FIWDX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCOBX и FIWDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCOBXFIWDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-15.96%

-2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-2.61%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.63%

-3.97%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

-15.96%

-2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-0.24%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-3.20%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.60%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VCOBX и FIWDX

Текущая волатильность для Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) составляет 1.29%, в то время как у Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z (FIWDX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что VCOBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIWDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCOBXFIWDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.39%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

2.93%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

3.52%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

4.54%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

4.88%

-0.12%

Сравнение комиссий VCOBX и FIWDX

VCOBX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FIWDX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCOBX и FIWDX

Дивидендная доходность VCOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности FIWDX в 4.35%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FIWDX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z		4.35%4.39%4.21%4.02%2.99%4.28%4.62%4.39%1.13%0.00%0.00%
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares		4.74%4.80%5.04%4.44%3.01%1.23%3.09%3.08%3.10%2.20%2.29%

Часто задаваемые вопросы

VCOBX and FIWDX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIWDX has higher volatility (1.39%) compared to VCOBX (1.29%). In terms of maximum drawdown, VCOBX dropped -18.14% vs FIWDX's -15.96%.

FIWDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCOBX и FIWDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор