Сравнение VCOB с BLUI
VCOB (Voya Core Bond ETF) and BLUI (Bluemonte Diversified Income ETF) are both exchange-traded funds - VCOB is a Actively Managed fund actively managed by Voya, while BLUI is a Multisector Bonds fund managed by Bluemonte. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCOB charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for BLUI.
Доходность
Сравнение доходности VCOB и BLUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCOB показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у BLUI с доходностью 4.44%.
VCOB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- -1.73%
- С начала года
- -1.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLUI
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 3.13%
- С начала года
- 4.44%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCOB и BLUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VCOB Voya Core Bond ETF | -1.43% | 0.35% |
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 4.44% | 0.71% |
Correlation
The correlation between VCOB and BLUI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCOB vs. BLUI — Ранг доходности на риск
VCOB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BLUI
Сравнение VCOB c BLUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Core Bond ETF (VCOB) и Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCOB | BLUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCOB и BLUI
Максимальная просадка VCOB за все время составила -3.27%, что больше максимальной просадки BLUI в -2.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCOB и BLUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCOB | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.27% | -2.43% | -0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | 0.00% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -0.35% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VCOB и BLUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCOB | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 3.85% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 3.88% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.86% | 3.88% | -0.02% |
Сравнение комиссий VCOB и BLUI
VCOB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BLUI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCOB и BLUI
Дивидендная доходность VCOB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности BLUI в 5.02%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 5.02% | 2.91% |
VCOB Voya Core Bond ETF | 0.50% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
VCOB and BLUI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCOB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCOB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for BLUI.
BLUI has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 0.50% for VCOB.
VCOB is categorized as Actively Managed, while BLUI is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Voya and Bluemonte. Their fees differ too: 0.25% for VCOB and 0.75% for BLUI.
Подберите оптимальное распределение для VCOB и BLUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор