Сравнение VCNS.TO с XINC.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO).
VCNS.TO и XINC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCNS.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г.. XINC.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VCNS.TO и XINC.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCNS.TO и XINC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCNS.TO Vanguard Conservative ETF Portfolio | -0.16% | 8.13% | 9.74% | 10.32% | -11.72% | 5.79% | 9.46% | 3.05% |
XINC.TO iShares Core Income Balanced ETF Portfolio | 0.28% | 6.71% | 7.76% | 8.51% | -11.25% | 1.27% | 9.16% | 1.23% |
Доходность по периодам
С начала года, VCNS.TO показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у XINC.TO с доходностью 0.28%.
VCNS.TO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- —
XINC.TO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCNS.TO и XINC.TO
VCNS.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XINC.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCNS.TO vs. XINC.TO — Ранг доходности на риск
VCNS.TO
XINC.TO
Сравнение VCNS.TO c XINC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCNS.TO | XINC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.99 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.49 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 4.93 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCNS.TO | XINC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.99 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.44 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.50 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между VCNS.TO и XINC.TO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCNS.TO и XINC.TO
Дивидендная доходность VCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности XINC.TO в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCNS.TO Vanguard Conservative ETF Portfolio | 1.92% | 2.54% | 2.58% | 2.57% | 2.28% | 2.09% | 1.88% | 2.28% | 75.90% |
XINC.TO iShares Core Income Balanced ETF Portfolio | 3.30% | 3.16% | 2.81% | 2.87% | 2.54% | 2.02% | 2.40% | 0.93% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCNS.TO и XINC.TO
Максимальная просадка VCNS.TO за все время составила -18.04%, что больше максимальной просадки XINC.TO в -15.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCNS.TO и XINC.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCNS.TO | XINC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.04% | -15.40% | -2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.38% | -3.65% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.73% | -15.40% | -0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -2.24% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -3.82% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 1.10% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCNS.TO и XINC.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что VCNS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XINC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCNS.TO | XINC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 2.55% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.92% | 3.49% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 5.24% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.73% | 6.35% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.43% | 6.74% | +85.69% |