Сравнение VCNS.TO с GCNS.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO).
VCNS.TO и GCNS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCNS.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г.. GCNS.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности VCNS.TO и GCNS.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCNS.TO и GCNS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCNS.TO Vanguard Conservative ETF Portfolio | -0.16% | 8.13% | 9.74% | 10.32% | -11.72% | 5.79% | 4.91% |
GCNS.TO iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio | -2.35% | 7.23% | 15.54% | 11.66% | -10.94% | 8.07% | 4.37% |
Доходность по периодам
С начала года, VCNS.TO показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у GCNS.TO с доходностью -2.35%.
VCNS.TO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- —
GCNS.TO
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -2.80%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCNS.TO и GCNS.TO
И VCNS.TO, и GCNS.TO имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCNS.TO vs. GCNS.TO — Ранг доходности на риск
VCNS.TO
GCNS.TO
Сравнение VCNS.TO c GCNS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCNS.TO | GCNS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.67 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 0.96 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.16 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 3.66 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCNS.TO | GCNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.67 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.65 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.73 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между VCNS.TO и GCNS.TO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCNS.TO и GCNS.TO
Дивидендная доходность VCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности GCNS.TO в 2.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCNS.TO Vanguard Conservative ETF Portfolio | 1.92% | 2.54% | 2.58% | 2.57% | 2.28% | 2.09% | 1.88% | 2.28% | 75.90% |
GCNS.TO iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio | 2.17% | 2.07% | 2.03% | 2.88% | 2.09% | 1.60% | 2.49% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCNS.TO и GCNS.TO
Максимальная просадка VCNS.TO за все время составила -18.04%, что больше максимальной просадки GCNS.TO в -15.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCNS.TO и GCNS.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCNS.TO | GCNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.04% | -15.37% | -2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.38% | -5.05% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.73% | -15.37% | -0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -4.69% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -3.65% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 1.60% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCNS.TO и GCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что VCNS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCNS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCNS.TO | GCNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 2.25% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.92% | 4.92% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 9.56% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.73% | 8.07% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.43% | 7.80% | +84.63% |