Сравнение VCLN с VFMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV).
VCLN и VFMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCLN - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VCLN и VFMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCLN и VFMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 10.41% | 55.75% | -6.69% | -17.54% | -7.87% | -5.00% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.90% | 10.52% | 16.91% | 8.86% | -5.73% | 6.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VCLN показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у VFMV с доходностью 2.90%.
VCLN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 72.50%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFMV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCLN и VFMV
VCLN берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.
Доходность на риск
VCLN vs. VFMV — Ранг доходности на риск
VCLN
VFMV
Сравнение VCLN c VFMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCLN | VFMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 0.63 | +1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.16 | 0.94 | +2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.13 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.81 | 0.80 | +5.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.39 | 3.69 | +17.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCLN | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 0.63 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.66 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между VCLN и VFMV составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLN и VFMV
Дивидендная доходность VCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности VFMV в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 1.82% | 2.01% | 1.16% | 1.14% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.04% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок VCLN и VFMV
Максимальная просадка VCLN за все время составила -45.66%, что больше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLN и VFMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCLN | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -33.64% | -12.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -9.63% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -4.26% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.92% | -3.69% | -21.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 2.09% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCLN и VFMV
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что VCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCLN | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 3.43% | +6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.32% | 6.62% | +14.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.83% | 12.28% | +17.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.34% | 11.77% | +15.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.34% | 14.34% | +13.00% |