PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCLN с SPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCLN с SPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX).

VCLN и SPAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCLN - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. SPAX - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VCLN и SPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCLN и SPAX

2026 (YTD)20252024202320222021
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		10.41%55.75%-6.69%-17.54%-7.87%-5.00%
SPAX
Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF		0.00%0.02%5.11%6.63%1.25%2.66%

Доходность по периодам

VCLN

1 день
0.40%
1 месяц
-0.41%
С начала года
10.41%
6 месяцев
17.13%
1 год
72.50%
3 года*
9.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPAX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF

Часто сравнивают с VCLN:
VCLN с DRLLVCLN с FRNWVCLN с RNWZVCLN с FXNVCLN с CNRGVCLN с NZUSVCLN с PBW
Часто сравнивают с SPAX:
SPAX с FXAIXSPAX с SPYSPAX с JEPISPAX с FZROXSPAX с EUFNSPAX с JEPQSPAX с FSPTX

Сравнение комиссий VCLN и SPAX

VCLN берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SPAX в 0.85%.

SPAX
Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

Доходность на риск

VCLN vs. SPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCLN
Ранг доходности на риск VCLN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLN: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLN: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLN: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SPAX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCLN c SPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCLNSPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.81

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.39

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCLN vs. SPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCLNSPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

—

—

Корреляция

Корреляция между VCLN и SPAX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCLN и SPAX

Дивидендная доходность VCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, тогда как SPAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		1.82%2.01%1.16%1.14%0.65%
SPAX
Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF		0.00%0.00%5.50%7.54%0.97%

Просадки

Сравнение просадок VCLN и SPAX

Загрузка...

Показатели просадок

VCLNSPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.66%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.92%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VCLN и SPAX

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCLNSPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.57%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.32%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.83%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.34%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.34%

—

—