PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCLN с SOLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCLN с SOLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VCLN (Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF) and SOLR (SmartETFs Sustainable Energy II ETF) are both exchange-traded funds - VCLN is a Sustainable fund actively managed by Virtus Investment Partners, while SOLR is a Energy Equities fund actively managed by SmartETFs. Both are actively managed. Over the past 3 years, VCLN returned 20.45%/yr vs 6.72%/yr for SOLR. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCLN charges 0.59%/yr vs 0.79%/yr for SOLR.

Доходность

Сравнение доходности VCLN и SOLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCLN показывает доходность 38.01%, что значительно выше, чем у SOLR с доходностью 18.62%.

VCLN

1 день
-0.83%
1 месяц
8.13%
С начала года
38.01%
6 месяцев
32.04%
1 год
92.75%
3 года*
20.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

SOLR

1 день
-0.48%
1 месяц
5.27%
С начала года
18.62%
6 месяцев
17.51%
1 год
40.00%
3 года*
6.72%
5 лет*
4.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCLN и SOLR

2026 (YTD)20252024202320222021
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		38.01%55.75%-6.69%-17.54%-7.87%-5.00%
SOLR
SmartETFs Sustainable Energy II ETF		18.62%26.72%-12.41%-0.78%-11.87%0.08%

Correlation

The correlation between VCLN and SOLR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.79

Over the past year, the correlation between VCLN and SOLR has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VCLN и SOLR

Секторы
VCLN
SOLR

Коммунальные услуги

39.8%
15.0%

Промышленность

36.7%
46.4%

Технологии

22.4%
18.5%

Энергетика

1.1%
6.8%

Сырьевые материалы

-

5.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

5.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

VCLN
39.8%
SOLR
15.0%

Промышленность

VCLN
36.7%
SOLR
46.4%

Технологии

VCLN
22.4%
SOLR
18.5%

Энергетика

VCLN
1.1%
SOLR
6.8%

Сырьевые материалы

VCLN

-

SOLR
5.4%

Коммуникационные услуги

VCLN

-

SOLR

-

Потребительский циклический сектор

VCLN

-

SOLR
2.6%

Потребительский защитный сектор

VCLN

-

SOLR

-

Финансовые услуги

VCLN

-

SOLR
5.3%

Здравоохранение

VCLN

-

SOLR

-

Недвижимость

VCLN

-

SOLR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

SmartETFs Sustainable Energy II ETF

Часто сравнивают с VCLN:
VCLN с FRNWVCLN с DRLLVCLN с RNWZVCLN с FXNVCLN с NZUSVCLN с CTEXVCLN с CNRG
Часто сравнивают с SOLR:
SOLR с VOOSOLR с FRNWSOLR с XLESOLR с INFRSOLR с XESSOLR с VOLTSOLR с MLPI

Доходность на риск

VCLN vs. SOLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCLN
Ранг доходности на риск VCLN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLN: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SOLR
Ранг доходности на риск SOLR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOLR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOLR: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOLR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOLR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOLR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCLN c SOLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCLNSOLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
2.07

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
2.83

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.34

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.41

2.75

+4.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.07

9.75

+18.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCLN vs. SOLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCLN на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа SOLR равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCLN и SOLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCLNSOLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

2.07

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.36

-0.06

Просадки

Сравнение просадок VCLN и SOLR

Максимальная просадка VCLN за все время составила -45.66%, что больше максимальной просадки SOLR в -39.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLN и SOLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCLNSOLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.66%

-39.46%

-6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-14.63%

+2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.25%

-34.66%

+5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-0.94%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.07%

-15.58%

-8.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

4.11%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VCLN и SOLR

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что VCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCLNSOLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

7.48%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.14%

15.46%

+4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.23%

19.43%

+9.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.42%

22.16%

+5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

22.72%

+4.70%

Сравнение комиссий VCLN и SOLR

VCLN берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SOLR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCLN и SOLR

Дивидендная доходность VCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности SOLR в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021
SOLR
SmartETFs Sustainable Energy II ETF		0.57%0.67%0.93%0.42%1.29%2.62%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		1.46%2.01%1.16%1.14%0.65%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCLN and SOLR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCLN has higher volatility (8.97%) compared to SOLR (7.48%). In terms of maximum drawdown, VCLN dropped -45.66% vs SOLR's -39.46%.

On 3-year performance, VCLN leads with 20.45% vs 6.72% for SOLR. On fees, VCLN is cheaper at 0.59% per year. On volatility, SOLR has been the lower-risk option at 7.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VCLN has performed better with a 20.45% return vs 6.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCLN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for SOLR.

VCLN has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.57% for SOLR.

VCLN is categorized as Sustainable, while SOLR is Energy Equities. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and SmartETFs. Their fees differ too: 0.59% for VCLN and 0.79% for SOLR.

VCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCLN и SOLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор