PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCLN с SOLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCLN с SOLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR).

VCLN и SOLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCLN - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. SOLR - это активно управляемый фонд от SmartETFs. Фонд был запущен 11 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности VCLN и SOLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCLN и SOLR

2026 (YTD)20252024202320222021
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		10.41%55.75%-6.69%-17.54%-7.87%-5.00%
SOLR
SmartETFs Sustainable Energy II ETF		0.57%26.72%-12.41%-0.78%-11.87%0.08%

Доходность по периодам

С начала года, VCLN показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у SOLR с доходностью 0.57%.

VCLN

1 день
0.40%
1 месяц
-0.41%
С начала года
10.41%
6 месяцев
17.13%
1 год
72.50%
3 года*
9.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

SOLR

1 день
1.15%
1 месяц
-7.20%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.06%
1 год
33.07%
3 года*
0.41%
5 лет*
0.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

SmartETFs Sustainable Energy II ETF

Часто сравнивают с VCLN:
VCLN с DRLLVCLN с FRNWVCLN с RNWZVCLN с FXNVCLN с CNRGVCLN с NZUSVCLN с PBW
Часто сравнивают с SOLR:
SOLR с VOOSOLR с FRNWSOLR с MLPISOLR с XESSOLR с XLESOLR с CRAKSOLR с INFR

Сравнение комиссий VCLN и SOLR

VCLN берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SOLR в 0.79%.

SOLR
SmartETFs Sustainable Energy II ETF
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

Доходность на риск

VCLN vs. SOLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCLN
Ранг доходности на риск VCLN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLN: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLN: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLN: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SOLR
Ранг доходности на риск SOLR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOLR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOLR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOLR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOLR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOLR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCLN c SOLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCLNSOLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

1.51

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

2.19

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.28

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.81

2.29

+3.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.39

8.28

+13.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCLN vs. SOLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCLN на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа SOLR равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCLN и SOLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCLNSOLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.51

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.22

-0.11

Корреляция

Корреляция между VCLN и SOLR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCLN и SOLR

Дивидендная доходность VCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности SOLR в 0.67%

TTM20252024202320222021
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		1.82%2.01%1.16%1.14%0.65%0.00%
SOLR
SmartETFs Sustainable Energy II ETF		0.67%0.67%0.93%0.42%1.29%2.62%

Просадки

Сравнение просадок VCLN и SOLR

Максимальная просадка VCLN за все время составила -45.66%, что больше максимальной просадки SOLR в -39.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLN и SOLR.

Загрузка...

Показатели просадок

VCLNSOLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.66%

-39.46%

-6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-14.63%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-10.58%

+5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.92%

-15.99%

-8.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

4.05%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VCLN и SOLR

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что VCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCLNSOLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.57%

7.70%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.32%

14.53%

+6.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.83%

22.02%

+7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.34%

22.01%

+5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.34%

22.68%

+4.66%