Сравнение VCLN с FSST
VCLN (Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF) and FSST (Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF) are both Sustainable funds. VCLN is actively managed, while FSST is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VCLN и FSST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VCLN
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 11.34%
- С начала года
- 39.16%
- 6 месяцев
- 37.23%
- 1 год
- 95.86%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSST
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCLN и FSST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 39.16% | 55.75% | -6.69% | -17.54% | -7.87% | -5.00% |
FSST Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF | 0.00% | 15.40% | 21.40% | 25.49% | -18.30% | 7.48% |
Correlation
The correlation between VCLN and FSST is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between VCLN and FSST has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов VCLN и FSST
Секторы
VCLN
FSST
Коммунальные услуги
Промышленность
Технологии
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
VCLN
FSST
Промышленность
VCLN
FSST
Технологии
VCLN
FSST
Энергетика
VCLN
FSST
Сырьевые материалы
VCLN
-
FSST
Коммуникационные услуги
VCLN
-
FSST
Потребительский циклический сектор
VCLN
-
FSST
Потребительский защитный сектор
VCLN
-
FSST
Финансовые услуги
VCLN
-
FSST
Здравоохранение
VCLN
-
FSST
Недвижимость
VCLN
-
FSST
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCLN vs. FSST — Ранг доходности на риск
VCLN
FSST
Сравнение VCLN c FSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF (FSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCLN | FSST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCLN | FSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок VCLN и FSST
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCLN | FSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.09% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VCLN и FSST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCLN | FSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.22% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | — | — |
Сравнение комиссий VCLN и FSST
И VCLN, и FSST имеют комиссию равную 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLN и FSST
Дивидендная доходность VCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности FSST в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSST Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF | 0.14% | 0.19% | 2.01% | 0.68% | 1.00% | 0.34% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 1.45% | 2.01% | 1.16% | 1.14% | 0.65% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VCLN and FSST have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCLN and FSST have the same expense ratio: 0.59% per year.
VCLN has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.14% for FSST.
They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Fidelity.
Подберите оптимальное распределение для VCLN и FSST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор