PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VCLN с FSST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCLN с FSST

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VCLN (Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF) and FSST (Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF) are both Sustainable funds. VCLN is actively managed, while FSST is passively managed. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VCLN и FSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF (FSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

VCLN

1 день
-2.09%
1 месяц
-8.91%
6 месяцев
-1.55%
С начала года
10.55%
1 год
38.83%
3 года*
14.36%
5 лет*
3.15%
10 лет*
—
Всё время*
2.96%

FSST

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VCLN

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF
$24.36K$19.15K$31.87K

Сравнение доходности по годам VCLN и FSST

2026 (YTD)20252024202320222021
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		10.55%55.75%-6.69%-17.54%-7.87%-5.21%
FSST
Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF		0.00%15.40%21.40%25.49%-18.30%6.91%

Correlation

The correlation between VCLN and FSST is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.16

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.38

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.54

Over the past year, the correlation between VCLN and FSST has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VCLN и FSST

Секторы
VCLN
FSST

Промышленность

37.2%
13.0%

Коммунальные услуги

34.5%
0.9%

Технологии

27.4%
29.6%

Энергетика

0.9%
1.9%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Коммуникационные услуги

-

11.7%

Потребительский циклический сектор

-

11.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Финансовые услуги

-

12.1%

Здравоохранение

-

10.2%

Недвижимость

-

1.3%

Промышленность

VCLN
37.2%
FSST
13.0%

Коммунальные услуги

VCLN
34.5%
FSST
0.9%

Технологии

VCLN
27.4%
FSST
29.6%

Энергетика

VCLN
0.9%
FSST
1.9%

Сырьевые материалы

VCLN

-

FSST
3.4%

Коммуникационные услуги

VCLN

-

FSST
11.7%

Потребительский циклический сектор

VCLN

-

FSST
11.5%

Потребительский защитный сектор

VCLN

-

FSST
4.6%

Финансовые услуги

VCLN

-

FSST
12.1%

Здравоохранение

VCLN

-

FSST
10.2%

Недвижимость

VCLN

-

FSST
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с VCLN:
VCLN с FRNWVCLN с DRLLVCLN с FXNVCLN с MLPBVCLN с CTEXVCLN с PBWVCLN с CNRG
Часто сравнивают с FSST:
FSST с FSKAXFSST с FDVVFSST с VGTFSST с FTECFSST с SCHDFSST с FTQGXFSST с FDSVX

Доходность на риск

VCLN vs. FSST — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VCLN
Ранг доходности на риск VCLN: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLN: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLN: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLN: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLN: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLN: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FSST

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VCLN c FSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF (FSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCLNFSSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

—

—

VCLN vs. FSST - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCLN и FSST

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCLNFSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.66%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.50%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.47%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.80%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.81%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VCLN и FSST

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCLNFSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.29%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.93%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.84%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.82%

—

—

Сравнение комиссий VCLN и FSST

И VCLN, и FSST имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCLN и FSST

Дивидендная доходность VCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как FSST не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
FSST
Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF		0.10%0.19%2.01%0.68%1.00%0.34%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		1.89%2.01%1.16%1.14%0.65%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCLN and FSST have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VCLN and FSST have the same expense ratio: 0.59% per year.

VCLN has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.10% for FSST.

They also come from different issuers: Virtus and Fidelity.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCLN и FSST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор