Сравнение VCLN с EFFE
VCLN (Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF) and EFFE (Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF) are both exchange-traded funds - VCLN is a Sustainable fund actively managed by Virtus Investment Partners, while EFFE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, VCLN returned 43.54% vs 18.31% for EFFE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. VCLN charges 0.59%/yr vs 0.69%/yr for EFFE.
Доходность
Сравнение доходности VCLN и EFFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCLN показывает доходность 10.88%, что значительно ниже, чем у EFFE с доходностью 12.77%.
VCLN
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -13.80%
- 6 месяцев
- 5.09%
- С начала года
- 10.88%
- 1 год
- 43.54%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFFE
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -8.70%
- 6 месяцев
- 8.52%
- С начала года
- 12.77%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCLN и EFFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 10.88% | 55.75% | 0.42% |
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | 12.77% | 22.42% | -0.84% |
Correlation
The correlation between VCLN and EFFE is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCLN vs. EFFE — Ранг доходности на риск
VCLN
EFFE
Сравнение VCLN c EFFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF (EFFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCLN | EFFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.34 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 4.02 | +3.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCLN и EFFE
Максимальная просадка VCLN за все время составила -45.66%, что больше максимальной просадки EFFE в -13.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLN и EFFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCLN | EFFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -13.75% | -31.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.25% | -13.75% | -7.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.25% | -12.89% | -8.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.81% | -2.44% | -21.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 4.56% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCLN и EFFE
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF (EFFE) с волатильностью 8.53%. Это указывает на то, что VCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCLN | EFFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 8.53% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.73% | 21.37% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.22% | 23.23% | +7.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.77% | 21.55% | +6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.77% | 21.55% | +6.22% |
Сравнение комиссий VCLN и EFFE
VCLN берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EFFE в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLN и EFFE
Дивидендная доходность VCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности EFFE в 4.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | 4.16% | 4.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 1.89% | 2.01% | 1.16% | 1.14% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
VCLN and EFFE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCLN has higher volatility (9.52%) compared to EFFE (8.53%). In terms of maximum drawdown, VCLN dropped -45.66% vs EFFE's -13.75%.
On 1-year performance, VCLN leads with 43.54% vs 18.31% for EFFE. On fees, VCLN is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EFFE has been the lower-risk option at 8.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VCLN has performed better with a 43.54% return vs 18.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCLN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.69% for EFFE.
EFFE has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 1.89% for VCLN.
VCLN is categorized as Sustainable, while EFFE is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Harbor. Their fees differ too: 0.59% for VCLN and 0.69% for EFFE.
VCLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCLN и EFFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор