Сравнение VCLAX с ATOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX).
VCLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. ATOIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 4 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности VCLAX и ATOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCLAX и ATOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.64% | 4.97% | 2.77% | 7.60% | -9.99% | 1.50% | 5.68% | 8.91% | 0.76% | 6.93% |
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 0.35% | 3.33% | 3.14% | 3.27% | 0.87% | -0.04% | 0.88% | 1.40% | 1.54% | 2.24% |
Доходность по периодам
С начала года, VCLAX показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у ATOIX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции VCLAX превзошли акции ATOIX по среднегодовой доходности: 2.52% против 1.73% соответственно.
VCLAX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 2.52%
ATOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 1.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCLAX и ATOIX
VCLAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ATOIX в 0.44%.
Доходность на риск
VCLAX vs. ATOIX — Ранг доходности на риск
VCLAX
ATOIX
Сравнение VCLAX c ATOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCLAX | ATOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 3.34 | -2.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 16.90 | -15.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 10.74 | -9.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 32.23 | -31.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 91.90 | -88.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCLAX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 3.34 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 2.69 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 2.24 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 2.45 | -1.53 |
Корреляция
Корреляция между VCLAX и ATOIX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLAX и ATOIX
Дивидендная доходность VCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности ATOIX в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.62% | 4.41% | 3.95% | 3.07% | 2.74% | 2.60% | 3.28% | 3.24% | 3.41% | 3.32% | 3.56% | 3.58% |
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 2.90% | 3.27% | 3.09% | 3.02% | 1.07% | 0.06% | 0.88% | 1.39% | 1.42% | 2.20% | 0.61% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок VCLAX и ATOIX
Максимальная просадка VCLAX за все время составила -15.72%, что больше максимальной просадки ATOIX в -1.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLAX и ATOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCLAX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -1.46% | -14.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | -0.10% | -5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.72% | -0.37% | -15.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.72% | -0.43% | -15.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -0.10% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -0.06% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 0.03% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCLAX и ATOIX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VCLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCLAX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 0.00% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 0.65% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.44% | 0.92% | +4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 0.81% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.54% | 0.78% | +3.76% |