Сравнение VCIT с AUCP.L
VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) and AUCP.L (L&G Gold Mining UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VCIT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index, while AUCP.L is a Precious Metals fund tracking the STOXX Global Gold Miners. Both are passively managed. Over the past 10 years, VCIT returned 2.93%/yr vs 14.65%/yr for AUCP.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. VCIT charges 0.03%/yr vs 0.55%/yr for AUCP.L.
Доходность
Сравнение доходности VCIT и AUCP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VCIT торгуется в USD, в то время как AUCP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AUCP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VCIT показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у AUCP.L с доходностью -8.09%. За последние 10 лет акции VCIT уступали акциям AUCP.L по среднегодовой доходности: 2.93% против 14.65% соответственно.
VCIT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 2.93%
AUCP.L
- 1 день
- 5.80%
- 1 месяц
- -15.28%
- С начала года
- -8.09%
- 6 месяцев
- -6.21%
- 1 год
- 49.02%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- 20.80%
- 10 лет*
- 14.65%
Сравнение доходности по годам VCIT и AUCP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0.41% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 14.10% | -1.74% | 5.31% |
AUCP.L L&G Gold Mining UCITS ETF | -8.09% | 181.76% | 18.19% | 14.43% | -14.30% | -9.74% | 21.20% | 45.13% | -10.97% | 10.14% |
Correlation
The correlation between VCIT and AUCP.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCIT vs. AUCP.L — Ранг доходности на риск
VCIT
AUCP.L
Сравнение VCIT c AUCP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCIT | AUCP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.43 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 3.98 | +2.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCIT и AUCP.L
Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, что меньше максимальной просадки AUCP.L в -82.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и AUCP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCIT | AUCP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.56% | -82.34% | +61.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -36.15% | +33.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.11% | -36.15% | +30.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.56% | -49.52% | +28.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.56% | -54.94% | +34.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -31.41% | +30.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -52.20% | +49.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 12.93% | -12.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCIT и AUCP.L
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) составляет 1.48%, в то время как у L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) волатильность равна 15.50%. Это указывает на то, что VCIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUCP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCIT | AUCP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 15.50% | -14.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 36.95% | -33.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 46.89% | -42.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.62% | 41.52% | -34.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 37.83% | -31.55% |
Сравнение комиссий VCIT и AUCP.L
VCIT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии AUCP.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCIT и AUCP.L
Дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, тогда как AUCP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUCP.L L&G Gold Mining UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.79% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
VCIT and AUCP.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCIT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.55% for AUCP.L.
VCIT is categorized as Corporate Bonds, while AUCP.L is Precious Metals. VCIT tracks Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index, while AUCP.L tracks STOXX Global Gold Miners. They also come from different issuers: Vanguard and Legal & General. Their fees differ too: 0.03% for VCIT and 0.55% for AUCP.L.
Подберите оптимальное распределение для VCIT и AUCP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор