Сравнение AUCP.L с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) и iShares Gold Trust (IAU).
AUCP.L и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUCP.L - это пассивный фонд от LGIM Managers (Europe) Limited, который отслеживает доходность EMIX Global Mining Global Gold TR USD. Фонд был запущен 11 сент. 2008 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AUCP.L и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUCP.L и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUCP.L L&G Gold Mining UCITS ETF | 13.69% | 161.99% | 20.20% | 8.69% | -4.04% | -8.91% | 17.60% | 39.53% | -5.63% | 0.57% |
IAU iShares Gold Trust | 12.31% | 52.27% | 29.07% | 7.20% | 11.18% | -3.09% | 21.36% | 13.49% | 4.07% | 3.14% |
Разные валюты инструментов
AUCP.L торгуется в GBp, в то время как IAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAU были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AUCP.L показывает доходность 13.69%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции AUCP.L превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 20.59% против 14.92% соответственно.
AUCP.L
- 1 день
- 7.36%
- 1 месяц
- -14.10%
- С начала года
- 13.69%
- 6 месяцев
- 28.80%
- 1 год
- 111.31%
- 3 года*
- 52.03%
- 5 лет*
- 29.73%
- 10 лет*
- 20.59%
IAU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.96%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 23.31%
- 1 год
- 46.38%
- 3 года*
- 30.07%
- 5 лет*
- 22.88%
- 10 лет*
- 14.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUCP.L и IAU
AUCP.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
AUCP.L vs. IAU — Ранг доходности на риск
AUCP.L
IAU
Сравнение AUCP.L c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUCP.L | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.46 | 1.81 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 2.26 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 2.59 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.67 | 9.86 | +3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUCP.L | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 1.81 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 1.39 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.92 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.71 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между AUCP.L и IAU составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUCP.L и IAU
Ни AUCP.L, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AUCP.L и IAU
Максимальная просадка AUCP.L за все время составила -77.57%, что больше максимальной просадки IAU в -41.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUCP.L и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUCP.L | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.57% | -45.14% | -32.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.56% | -19.18% | -10.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.38% | -20.93% | -18.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.72% | -21.82% | -23.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.00% | -11.71% | -3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.89% | -15.98% | -19.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.33% | 5.23% | +3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUCP.L и IAU
L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) имеет более высокую волатильность в 18.25% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.61%. Это указывает на то, что AUCP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUCP.L | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.25% | 10.61% | +7.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.86% | 23.05% | +13.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.04% | 25.73% | +19.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.57% | 16.48% | +19.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.74% | 16.18% | +18.56% |