PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AUCP.L с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AUCP.L и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUCP.L и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUCP.L
L&G Gold Mining UCITS ETF
13.69%161.99%20.20%8.69%-4.04%-8.91%17.60%39.53%-5.63%0.57%
IAU
iShares Gold Trust
12.31%52.27%29.07%7.20%11.18%-3.09%21.36%13.49%4.07%3.14%
Разные валюты инструментов

AUCP.L торгуется в GBp, в то время как IAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAU были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AUCP.L показывает доходность 13.69%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции AUCP.L превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 20.59% против 14.92% соответственно.


AUCP.L

1 день
7.36%
1 месяц
-14.10%
С начала года
13.69%
6 месяцев
28.80%
1 год
111.31%
3 года*
52.03%
5 лет*
29.73%
10 лет*
20.59%

IAU

1 день
0.00%
1 месяц
-10.96%
С начала года
10.67%
6 месяцев
23.31%
1 год
46.38%
3 года*
30.07%
5 лет*
22.88%
10 лет*
14.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L&G Gold Mining UCITS ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий AUCP.L и IAU

AUCP.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Доходность на риск

AUCP.L vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AUCP.L
Ранг доходности на риск AUCP.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUCP.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUCP.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUCP.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUCP.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUCP.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUCP.L c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AUCP.LIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

1.81

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.26

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.85

2.59

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.67

9.86

+3.81

AUCP.L vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUCP.L на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUCP.L и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AUCP.LIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.81

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.39

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.92

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.71

-0.42

Корреляция

Корреляция между AUCP.L и IAU составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AUCP.L и IAU

Ни AUCP.L, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AUCP.L и IAU

Максимальная просадка AUCP.L за все время составила -77.57%, что больше максимальной просадки IAU в -41.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUCP.L и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


AUCP.LIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.57%

-45.14%

-32.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.56%

-19.18%

-10.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.38%

-20.93%

-18.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.72%

-21.82%

-23.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.00%

-11.71%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.89%

-15.98%

-19.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.33%

5.23%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AUCP.L и IAU

L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) имеет более высокую волатильность в 18.25% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.61%. Это указывает на то, что AUCP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AUCP.LIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.25%

10.61%

+7.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.86%

23.05%

+13.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.04%

25.73%

+19.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.57%

16.48%

+19.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.74%

16.18%

+18.56%