PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AUCP.L с DFNS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AUCP.L и DFNS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) и VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUCP.L и DFNS.L


2026 (YTD)202520242023
AUCP.L
L&G Gold Mining UCITS ETF
11.47%161.99%20.20%-6.39%
DFNS.L
VanEck Defense UCITS ETF
16.39%56.23%46.26%23.06%
Разные валюты инструментов

AUCP.L торгуется в GBp, в то время как DFNS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFNS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AUCP.L показывает доходность 11.47%, что значительно ниже, чем у DFNS.L с доходностью 16.39%.


AUCP.L

1 день
-1.95%
1 месяц
-10.61%
С начала года
11.47%
6 месяцев
31.29%
1 год
109.66%
3 года*
50.40%
5 лет*
29.22%
10 лет*
20.23%

DFNS.L

1 день
1.36%
1 месяц
-2.33%
С начала года
16.39%
6 месяцев
7.50%
1 год
52.79%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L&G Gold Mining UCITS ETF

VanEck Defense UCITS ETF

Сравнение комиссий AUCP.L и DFNS.L

AUCP.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DFNS.L в 0.55%.


Доходность на риск

AUCP.L vs. DFNS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AUCP.L
Ранг доходности на риск AUCP.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUCP.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUCP.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUCP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUCP.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUCP.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина

DFNS.L
Ранг доходности на риск DFNS.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNS.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNS.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNS.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNS.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNS.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUCP.L c DFNS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) и VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AUCP.LDFNS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

2.08

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.78

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.78

4.12

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.37

9.98

+3.39

AUCP.L vs. DFNS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUCP.L на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFNS.L равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUCP.L и DFNS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AUCP.LDFNS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.08

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

2.33

-2.04

Корреляция

Корреляция между AUCP.L и DFNS.L составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AUCP.L и DFNS.L

Ни AUCP.L, ни DFNS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AUCP.L и DFNS.L

Максимальная просадка AUCP.L за все время составила -77.57%, что больше максимальной просадки DFNS.L в -12.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUCP.L и DFNS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


AUCP.LDFNS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.57%

-14.92%

-62.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.56%

-14.92%

-14.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.66%

-6.56%

-10.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.89%

-2.92%

-32.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.36%

5.48%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности AUCP.L и DFNS.L

L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) имеет более высокую волатильность в 18.30% по сравнению с VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) с волатильностью 9.99%. Это указывает на то, что AUCP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFNS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AUCP.LDFNS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.30%

9.99%

+8.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.79%

19.29%

+17.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.05%

25.20%

+19.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.57%

20.77%

+14.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.74%

20.77%

+13.97%