Сравнение VCISY с RELX
VCISY (Vinci SA ADR) and RELX (RELX PLC) are both stocks. VCISY operates in Engineering & Construction (Industrials), while RELX operates in Publishing (Communication Services). Over the past 10 years, VCISY returned 12.25%/yr vs 8.15%/yr for RELX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VCISY и RELX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCISY показывает доходность 7.21%, что значительно выше, чем у RELX с доходностью -21.43%. За последние 10 лет акции VCISY превзошли акции RELX по среднегодовой доходности: 12.25% против 8.15% соответственно.
VCISY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 4.23%
- С начала года
- 7.21%
- 6 месяцев
- 7.28%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 12.25%
RELX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -21.43%
- 6 месяцев
- -22.71%
- 1 год
- -40.10%
- 3 года*
- 0.06%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 8.15%
Сравнение доходности по годам VCISY и RELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCISY Vinci SA ADR | 7.21% | 42.54% | -15.20% | 31.30% | -1.87% | 8.80% | -8.43% | 38.80% | -17.05% | 57.94% |
RELX RELX PLC | -21.43% | -9.60% | 16.59% | 46.09% | -13.06% | 35.47% | 0.27% | 25.28% | -11.20% | 34.97% |
Correlation
The correlation between VCISY and RELX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between VCISY and RELX has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
VCISY:
$83.14B
RELX:
$57.11B
VCISY:
€4.29
RELX:
£2.17
VCISY:
7.52
RELX:
10.87
VCISY:
0.39
RELX:
1.12
VCISY:
0.49
RELX:
2.29
VCISY:
2.38
RELX:
18.33
VCISY:
€148.01B
RELX:
£18.99B
VCISY:
€53.91B
RELX:
£12.35B
VCISY:
-€4.10B
RELX:
£6.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCISY vs. RELX — Ранг доходности на риск
VCISY
RELX
Сравнение VCISY c RELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vinci SA ADR (VCISY) и RELX PLC (RELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCISY | RELX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.75 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.83 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | -1.46 | +2.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCISY и RELX
Максимальная просадка VCISY за все время составила -66.19%, что больше максимальной просадки RELX в -49.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCISY и RELX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCISY | RELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.19% | -49.91% | -16.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.32% | -48.70% | +33.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.10% | -49.91% | +30.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -49.91% | +18.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.27% | -49.91% | +2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.21% | -42.63% | +32.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.28% | -12.31% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.03% | 27.56% | -19.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCISY и RELX
Текущая волатильность для Vinci SA ADR (VCISY) составляет 5.21%, в то время как у RELX PLC (RELX) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что VCISY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCISY | RELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 10.99% | -5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.43% | 28.07% | -8.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.72% | 30.90% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.15% | 22.93% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.94% | 22.41% | +6.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCISY и RELX
Дивидендная доходность VCISY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности RELX в 2.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RELX RELX PLC | 2.95% | 2.03% | 1.68% | 1.73% | 2.42% | 2.05% | 2.39% | 1.57% | 2.68% | 2.05% | 2.55% | 2.28% |
VCISY Vinci SA ADR | 3.96% | 3.72% | 4.74% | 3.44% | 3.47% | 3.02% | 1.41% | 2.78% | 3.68% | 4.08% | 3.95% | 3.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VCISY и RELX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vinci SA ADR и RELX PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VCISY и RELX
VCISY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vinci SA ADR сообщила о валовой прибыли в 6.68B при выручке в 39.87B, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.
RELX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RELX PLC сообщила о валовой прибыли в 3.07B при выручке в 4.82B, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.
VCISY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vinci SA ADR сообщила об операционной прибыли в -24.90B при выручке в 39.87B, что соответствует операционной рентабельности -62.5%.
RELX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RELX PLC сообщила об операционной прибыли в 1.51B при выручке в 4.82B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
VCISY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vinci SA ADR сообщила о чистой прибыли в 2.98B при выручке в 39.87B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
RELX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RELX PLC сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 4.82B, что соответствует чистой рентабельности 22.5%.
Часто задаваемые вопросы
VCISY and RELX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RELX has higher volatility (10.99%) compared to VCISY (5.21%). In terms of maximum drawdown, VCISY dropped -66.19% vs RELX's -49.91%.
VCISY currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCISY и RELX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор