PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCISY с RELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VCISY с RELX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCISY (Vinci SA ADR) and RELX (RELX PLC) are both stocks. VCISY operates in Engineering & Construction (Industrials), while RELX operates in Publishing (Communication Services). Over the past 10 years, VCISY returned 10.36%/yr vs 8.22%/yr for RELX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VCISY и RELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vinci SA ADR (VCISY) и RELX PLC (RELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCISY показывает доходность 3.91%, что значительно выше, чем у RELX с доходностью -17.01%. За последние 10 лет акции VCISY превзошли акции RELX по среднегодовой доходности: 10.36% против 8.22% соответственно.

VCISY

1 день
-0.03%
1 месяц
-3.08%
С начала года
3.91%
6 месяцев
4.96%
1 год
1.58%
3 года*
11.66%
5 лет*
8.53%
10 лет*
10.36%

RELX

1 день
-1.44%
1 месяц
-7.74%
С начала года
-17.01%
6 месяцев
-16.54%
1 год
-37.62%
3 года*
2.83%
5 лет*
6.77%
10 лет*
8.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCISY и RELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCISY
Vinci SA ADR		3.91%42.54%-15.20%31.30%-1.87%8.80%-8.43%38.80%-17.05%57.94%
RELX
RELX PLC		-17.01%-9.60%16.59%46.09%-13.06%35.47%0.27%25.28%-11.20%34.97%

Correlation

The correlation between VCISY and RELX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.46

Over the past year, the correlation between VCISY and RELX has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VCISY:

$80.58B

RELX:

$60.32B

EPS

VCISY:

$4.29

RELX:

$2.17

Коэффициент P/E

VCISY:

8.28

RELX:

15.15

Коэффициент PEG

VCISY:

0.43

RELX:

1.56

Коэффициент P/S

VCISY:

0.54

RELX:

3.18

Коэффициент P/B

VCISY:

2.62

RELX:

25.54

Общая выручка (12 мес.)

VCISY:

$148.01B

RELX:

$18.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

VCISY:

$53.91B

RELX:

$12.35B

EBITDA (12 мес.)

VCISY:

-$4.10B

RELX:

$6.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vinci SA ADR

RELX PLC

Часто сравнивают с VCISY:
VCISY с DG.PAVCISY с ACSAYVCISY с AENA.MCVCISY с NTTYY
Часто сравнивают с RELX:
RELX с TRIRELX с LIN.DERELX с SPYRELX с DGE.LRELX с WCNRELX с MPTIRELX с VOO

Доходность на риск

VCISY vs. RELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCISY
Ранг доходности на риск VCISY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCISY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCISY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCISY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCISY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCISY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
RELX
Ранг доходности на риск RELX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RELX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RELX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RELX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RELX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RELX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCISY c RELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vinci SA ADR (VCISY) и RELX PLC (RELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCISYRELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
-1.26

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
-1.82

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.76

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

-0.77

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.21

-1.44

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCISY vs. RELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCISY на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа RELX равного -1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCISY и RELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCISYRELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

-1.26

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.30

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.37

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.32

-0.13

Просадки

Сравнение просадок VCISY и RELX

Максимальная просадка VCISY за все время составила -66.19%, что больше максимальной просадки RELX в -49.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCISY и RELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCISYRELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.19%

-49.91%

-16.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.32%

-48.71%

+33.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.10%

-49.91%

+30.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.80%

-49.91%

+18.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.27%

-49.91%

+2.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.97%

-39.41%

+26.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.30%

-12.27%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.61%

26.11%

-18.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VCISY и RELX

Текущая волатильность для Vinci SA ADR (VCISY) составляет 8.46%, в то время как у RELX PLC (RELX) волатильность равна 10.97%. Это указывает на то, что VCISY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCISYRELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

10.97%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.44%

27.05%

-7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.65%

29.94%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.15%

22.67%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.17%

22.40%

+6.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCISY и RELX

Дивидендная доходность VCISY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности RELX в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RELX
RELX PLC		2.79%2.03%1.68%1.73%2.42%2.05%2.39%1.57%2.68%2.05%2.55%2.28%
VCISY
Vinci SA ADR		4.09%3.72%4.74%3.44%3.47%3.02%1.41%2.78%3.68%4.08%3.95%3.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VCISY и RELX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vinci SA ADR и RELX PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
39.87B
4.82B
(VCISY) Общая выручка
(RELX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VCISY и RELX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vinci SA ADR и RELX PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
16.8%
63.8%
Активы портфеля
VCISY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vinci SA ADR сообщила о валовой прибыли в 6.68B при выручке в 39.87B, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.

RELX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RELX PLC сообщила о валовой прибыли в 3.07B при выручке в 4.82B, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.

VCISY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vinci SA ADR сообщила об операционной прибыли в -24.90B при выручке в 39.87B, что соответствует операционной рентабельности -62.5%.

RELX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RELX PLC сообщила об операционной прибыли в 1.51B при выручке в 4.82B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.

VCISY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vinci SA ADR сообщила о чистой прибыли в 2.98B при выручке в 39.87B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.

RELX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RELX PLC сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 4.82B, что соответствует чистой рентабельности 22.5%.

Часто задаваемые вопросы

VCISY and RELX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RELX has higher volatility (10.97%) compared to VCISY (8.46%). In terms of maximum drawdown, VCISY dropped -66.19% vs RELX's -49.91%.

VCISY currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCISY и RELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор