Сравнение VCISY с NTTYY
VCISY (Vinci SA ADR) and NTTYY (Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR) are both stocks. VCISY operates in Engineering & Construction (Industrials), while NTTYY operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, VCISY returned 10.44%/yr vs 1.83%/yr for NTTYY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VCISY и NTTYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCISY показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у NTTYY с доходностью -8.89%. За последние 10 лет акции VCISY превзошли акции NTTYY по среднегодовой доходности: 10.44% против 1.83% соответственно.
VCISY
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 4.88%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 10.44%
NTTYY
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -8.89%
- 6 месяцев
- -8.01%
- 1 год
- -17.05%
- 3 года*
- -6.42%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- 1.83%
Сравнение доходности по годам VCISY и NTTYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCISY Vinci SA ADR | 4.88% | 42.54% | -15.20% | 31.30% | -1.87% | 8.80% | -8.43% | 38.80% | -17.05% | 57.94% |
NTTYY Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR | -8.89% | 2.79% | -16.66% | 7.84% | 3.06% | 8.63% | 1.78% | 26.78% | -11.25% | 15.27% |
Correlation
The correlation between VCISY and NTTYY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
VCISY:
$81.33B
NTTYY:
$73.78B
VCISY:
$4.29
NTTYY:
$320.51
VCISY:
8.35
NTTYY:
0.07
VCISY:
0.44
NTTYY:
0.06
VCISY:
0.55
NTTYY:
0.01
VCISY:
2.64
NTTYY:
0.01
VCISY:
$148.01B
NTTYY:
$14.61T
VCISY:
$53.91B
NTTYY:
$2.67T
VCISY:
-$4.10B
NTTYY:
$3.73T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCISY vs. NTTYY — Ранг доходности на риск
VCISY
NTTYY
Сравнение VCISY c NTTYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vinci SA ADR (VCISY) и Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR (NTTYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCISY | NTTYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.85 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.94 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | -1.66 | +1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCISY | NTTYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | -1.01 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.12 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.09 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.11 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок VCISY и NTTYY
Максимальная просадка VCISY за все время составила -66.19%, примерно равная максимальной просадке NTTYY в -63.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCISY и NTTYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCISY | NTTYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.19% | -63.81% | -2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.32% | -18.15% | +2.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.10% | -29.20% | +10.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -29.20% | -2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.27% | -29.57% | -17.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.17% | -26.68% | +14.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.30% | -23.02% | +6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.65% | 10.36% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCISY и NTTYY
Vinci SA ADR (VCISY) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR (NTTYY) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что VCISY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTTYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCISY | NTTYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 4.82% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.46% | 12.22% | +7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.61% | 16.94% | +8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.16% | 18.15% | +7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 20.31% | +8.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCISY и NTTYY
Дивидендная доходность VCISY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, тогда как NTTYY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTTYY Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR | 0.00% | 1.77% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 0.00% | 1.71% | 3.52% | 2.53% | 2.63% | 1.94% |
VCISY Vinci SA ADR | 4.05% | 3.72% | 4.74% | 3.44% | 3.47% | 3.02% | 1.41% | 2.78% | 3.68% | 4.08% | 3.95% | 3.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VCISY и NTTYY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vinci SA ADR и Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VCISY и NTTYY
VCISY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vinci SA ADR сообщила о валовой прибыли в 6.68B при выручке в 39.87B, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.
NTTYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 559.59B при выручке в 4.06T, что соответствует валовой рентабельности в 13.8%.
VCISY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vinci SA ADR сообщила об операционной прибыли в -24.90B при выручке в 39.87B, что соответствует операционной рентабельности -62.5%.
NTTYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 387.88B при выручке в 4.06T, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
VCISY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vinci SA ADR сообщила о чистой прибыли в 2.98B при выручке в 39.87B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
NTTYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 113.01B при выручке в 4.06T, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
VCISY and NTTYY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCISY has higher volatility (7.98%) compared to NTTYY (4.82%). In terms of maximum drawdown, VCISY dropped -66.19% vs NTTYY's -63.81%.
VCISY currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCISY и NTTYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор