PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCISY с ACSAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VCISY с ACSAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCISY (Vinci SA ADR) and ACSAY (ACS Actividades De Construccion Y Servicios SA ADR) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, VCISY returned 10.36%/yr vs 20.11%/yr for ACSAY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VCISY и ACSAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vinci SA ADR (VCISY) и ACS Actividades De Construccion Y Servicios SA ADR (ACSAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCISY показывает доходность 3.91%, что значительно ниже, чем у ACSAY с доходностью 45.17%. За последние 10 лет акции VCISY уступали акциям ACSAY по среднегодовой доходности: 10.36% против 20.11% соответственно.

VCISY

1 день
-0.03%
1 месяц
-3.08%
С начала года
3.91%
6 месяцев
4.96%
1 год
1.58%
3 года*
11.66%
5 лет*
8.53%
10 лет*
10.36%

ACSAY

1 день
1.30%
1 месяц
1.80%
С начала года
45.17%
6 месяцев
51.34%
1 год
124.72%
3 года*
73.94%
5 лет*
46.53%
10 лет*
20.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCISY и ACSAY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCISY
Vinci SA ADR		3.91%42.54%-15.20%31.30%-1.87%8.80%-8.43%38.80%-17.05%57.94%
ACSAY
ACS Actividades De Construccion Y Servicios SA ADR		45.17%102.19%28.78%66.41%16.39%-14.16%-9.03%8.24%2.73%25.07%

Correlation

The correlation between VCISY and ACSAY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2014 г.

0.49

The correlation between VCISY and ACSAY shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VCISY:

$80.58B

ACSAY:

$187.74B

EPS

VCISY:

$4.29

ACSAY:

$0.30

Коэффициент P/E

VCISY:

8.28

ACSAY:

97.26

Коэффициент PEG

VCISY:

0.43

ACSAY:

5.72

Коэффициент P/S

VCISY:

0.54

ACSAY:

1.80

Коэффициент P/B

VCISY:

2.62

ACSAY:

38.99

Общая выручка (12 мес.)

VCISY:

$148.01B

ACSAY:

$62.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

VCISY:

$53.91B

ACSAY:

$44.81B

EBITDA (12 мес.)

VCISY:

-$4.10B

ACSAY:

$2.49B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vinci SA ADR

ACS Actividades De Construccion Y Servicios SA ADR

Часто сравнивают с VCISY:
VCISY с DG.PAVCISY с AENA.MCVCISY с RELXVCISY с NTTYY
Часто сравнивают с ACSAY:
ACSAY с DG.PAACSAY с SIEGYACSAY с FIX

Доходность на риск

VCISY vs. ACSAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCISY
Ранг доходности на риск VCISY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCISY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCISY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCISY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCISY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCISY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ACSAY
Ранг доходности на риск ACSAY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSAY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSAY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSAY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSAY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSAY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCISY c ACSAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vinci SA ADR (VCISY) и ACS Actividades De Construccion Y Servicios SA ADR (ACSAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCISYACSAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
3.10

-3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
3.64

-3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.50

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

7.66

-7.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.21

23.38

-23.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCISY vs. ACSAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCISY на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа ACSAY равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCISY и ACSAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCISYACSAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

3.10

-3.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

1.49

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.52

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.46

-0.26

Просадки

Сравнение просадок VCISY и ACSAY

Максимальная просадка VCISY за все время составила -66.19%, что меньше максимальной просадки ACSAY в -72.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCISY и ACSAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCISYACSAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.19%

-72.26%

+6.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.32%

-16.38%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.10%

-16.38%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.80%

-27.47%

-4.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.27%

-72.26%

+24.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.97%

-12.79%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.30%

-14.67%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.61%

5.35%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VCISY и ACSAY

Текущая волатильность для Vinci SA ADR (VCISY) составляет 8.46%, в то время как у ACS Actividades De Construccion Y Servicios SA ADR (ACSAY) волатильность равна 15.52%. Это указывает на то, что VCISY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACSAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCISYACSAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

15.52%

-7.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.44%

35.68%

-16.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.65%

40.56%

-14.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.15%

31.38%

-6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.17%

39.06%

-9.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCISY и ACSAY

Дивидендная доходность VCISY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, тогда как ACSAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACSAY
ACS Actividades De Construccion Y Servicios SA ADR		0.00%0.00%0.89%0.00%0.18%0.00%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCISY
Vinci SA ADR		4.09%3.72%4.74%3.44%3.47%3.02%1.41%2.78%3.68%4.08%3.95%3.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VCISY и ACSAY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vinci SA ADR и ACS Actividades De Construccion Y Servicios SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B40.00B20212022202320242025
39.87B
25.74B
(VCISY) Общая выручка
(ACSAY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VCISY и ACSAY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vinci SA ADR и ACS Actividades De Construccion Y Servicios SA ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
16.8%
31.3%
Активы портфеля
VCISY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vinci SA ADR сообщила о валовой прибыли в 6.68B при выручке в 39.87B, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.

ACSAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACS Actividades De Construccion Y Servicios SA ADR сообщила о валовой прибыли в 8.05B при выручке в 25.74B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.

VCISY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vinci SA ADR сообщила об операционной прибыли в -24.90B при выручке в 39.87B, что соответствует операционной рентабельности -62.5%.

ACSAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACS Actividades De Construccion Y Servicios SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.29B при выручке в 25.74B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.

VCISY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vinci SA ADR сообщила о чистой прибыли в 2.98B при выручке в 39.87B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.

ACSAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACS Actividades De Construccion Y Servicios SA ADR сообщила о чистой прибыли в 500.27M при выручке в 25.74B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

Часто задаваемые вопросы

VCISY and ACSAY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACSAY has higher volatility (15.52%) compared to VCISY (8.46%). In terms of maximum drawdown, VCISY dropped -66.19% vs ACSAY's -72.26%.

ACSAY currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCISY и ACSAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор