Сравнение VCISY с ACSAY
VCISY (Vinci SA ADR) and ACSAY (ACS Actividades De Construccion Y Servicios SA ADR) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, VCISY returned 10.28%/yr vs 20.23%/yr for ACSAY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VCISY и ACSAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCISY показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у ACSAY с доходностью 38.38%. За последние 10 лет акции VCISY уступали акциям ACSAY по среднегодовой доходности: 10.28% против 20.23% соответственно.
VCISY
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -9.08%
- 6 месяцев
- 4.18%
- С начала года
- -0.74%
- 1 год
- -1.75%
- 3 года*
- 8.83%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 10.28%
ACSAY
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -5.85%
- 6 месяцев
- 23.52%
- С начала года
- 38.38%
- 1 год
- 109.63%
- 3 года*
- 69.41%
- 5 лет*
- 49.27%
- 10 лет*
- 20.23%
Сравнение доходности по годам VCISY и ACSAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCISY Vinci SA ADR | -0.74% | 42.54% | -15.20% | 31.30% | -1.87% | 8.80% | -8.43% | 38.80% | -17.05% | 57.94% |
ACSAY ACS Actividades De Construccion Y Servicios SA ADR | 38.38% | 102.19% | 28.78% | 66.41% | 16.39% | -14.16% | -9.03% | 8.24% | 2.73% | 25.07% |
Correlation
The correlation between VCISY and ACSAY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2014 г. | 0.49 |
The correlation between VCISY and ACSAY shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VCISY:
$76.23B
ACSAY:
$172.42B
VCISY:
€4.30
ACSAY:
€0.77
VCISY:
6.90
ACSAY:
30.74
VCISY:
0.45
ACSAY:
0.60
VCISY:
2.19
ACSAY:
6.22
VCISY:
€148.01B
ACSAY:
€50.40B
VCISY:
€53.91B
ACSAY:
€45.36B
VCISY:
-€4.10B
ACSAY:
€2.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCISY vs. ACSAY — Ранг доходности на риск
VCISY
ACSAY
Сравнение VCISY c ACSAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vinci SA ADR (VCISY) и ACS Actividades De Construccion Y Servicios SA ADR (ACSAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCISY | ACSAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.45 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 6.14 | -6.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 16.14 | -16.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCISY и ACSAY
Максимальная просадка VCISY за все время составила -66.19%, что меньше максимальной просадки ACSAY в -72.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCISY и ACSAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCISY | ACSAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.19% | -72.26% | +6.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -17.97% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.10% | -17.97% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -27.27% | -4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.27% | -72.26% | +24.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.87% | -16.87% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.27% | -14.64% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.74% | 6.82% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCISY и ACSAY
Текущая волатильность для Vinci SA ADR (VCISY) составляет 6.49%, в то время как у ACS Actividades De Construccion Y Servicios SA ADR (ACSAY) волатильность равна 9.18%. Это указывает на то, что VCISY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACSAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCISY | ACSAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 9.18% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.30% | 36.72% | -17.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.17% | 41.41% | -15.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.20% | 31.51% | -6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.91% | 37.01% | -8.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCISY и ACSAY
Дивидендная доходность VCISY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как ACSAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACSAY ACS Actividades De Construccion Y Servicios SA ADR | 0.00% | 0.00% | 0.89% | 0.00% | 0.18% | 0.00% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCISY Vinci SA ADR | 4.28% | 3.72% | 4.74% | 3.44% | 3.47% | 3.02% | 1.41% | 2.78% | 3.68% | 4.08% | 3.95% | 3.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VCISY и ACSAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vinci SA ADR и ACS Actividades De Construccion Y Servicios SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VCISY и ACSAY
VCISY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vinci SA ADR сообщила о валовой прибыли в 6.68B при выручке в 39.87B, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.
ACSAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ACS Actividades De Construccion Y Servicios SA ADR сообщила о валовой прибыли в 12.34B при выручке в 12.34B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
VCISY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vinci SA ADR сообщила об операционной прибыли в -24.90B при выручке в 39.87B, что соответствует операционной рентабельности -62.5%.
ACSAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ACS Actividades De Construccion Y Servicios SA ADR сообщила об операционной прибыли в 12.34B при выручке в 12.34B, что соответствует операционной рентабельности 100.0%.
VCISY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vinci SA ADR сообщила о чистой прибыли в 2.98B при выручке в 39.87B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
ACSAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ACS Actividades De Construccion Y Servicios SA ADR сообщила о чистой прибыли в 232.00M при выручке в 12.34B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
VCISY and ACSAY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACSAY has higher volatility (9.18%) compared to VCISY (6.49%). In terms of maximum drawdown, VCISY dropped -66.19% vs ACSAY's -72.26%.
ACSAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCISY и ACSAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор