PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIP.TO с VSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIP.TO с VSP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO).

VCIP.TO и VSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCIP.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г.. VSP.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VCIP.TO и VSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIP.TO и VSP.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio		0.07%5.91%6.91%8.32%-12.18%1.42%8.47%7.25%
VSP.TO
Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF		-4.29%15.49%23.68%24.16%-19.24%27.90%15.32%18.92%

Доходность по периодам

С начала года, VCIP.TO показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у VSP.TO с доходностью -4.29%.

VCIP.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.14%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.39%
1 год
4.65%
3 года*
5.74%
5 лет*
2.22%
10 лет*
—

VSP.TO

1 день
0.55%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-4.29%
6 месяцев
-2.54%
1 год
15.76%
3 года*
16.66%
5 лет*
10.33%
10 лет*
12.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Conservative Income ETF Portfolio

Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF

Часто сравнивают с VCIP.TO:
VCIP.TO с VCNS.TOVCIP.TO с VEQT.TOVCIP.TO с XBAL.TOVCIP.TO с XCNS.TOVCIP.TO с NUBF.TOVCIP.TO с VBAL.TOVCIP.TO с VAB.TO
Часто сравнивают с VSP.TO:
VSP.TO с VFV.TOVSP.TO с XSP.TOVSP.TO с ZSP.TOVSP.TO с VOOVSP.TO с SPYVSP.TO с VTIVSP.TO с QQQ

Сравнение комиссий VCIP.TO и VSP.TO

VCIP.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VSP.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio
VSP.TO
Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF

Доходность на риск

VCIP.TO vs. VSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIP.TO
Ранг доходности на риск VCIP.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIP.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIP.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIP.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIP.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIP.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VSP.TO
Ранг доходности на риск VSP.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSP.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSP.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSP.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSP.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSP.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIP.TO c VSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCIP.TOVSP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.87

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

6.17

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIP.TO vs. VSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIP.TO на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSP.TO равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIP.TO и VSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCIP.TOVSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.87

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.62

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.78

-0.23

Корреляция

Корреляция между VCIP.TO и VSP.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIP.TO и VSP.TO

Дивидендная доходность VCIP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности VSP.TO в 0.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio		2.94%2.93%2.90%2.77%2.29%2.23%1.86%2.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSP.TO
Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF		0.97%0.92%1.07%1.17%1.37%1.07%1.27%1.52%1.76%1.46%1.69%1.75%

Просадки

Сравнение просадок VCIP.TO и VSP.TO

Максимальная просадка VCIP.TO за все время составила -15.87%, что меньше максимальной просадки VSP.TO в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIP.TO и VSP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VCIP.TOVSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.87%

-35.55%

+19.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.80%

-12.07%

+8.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-25.54%

+9.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-6.04%

+3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-4.04%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

2.62%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIP.TO и VSP.TO

Текущая волатильность для Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) составляет 2.42%, в то время как у Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что VCIP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCIP.TOVSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

5.51%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.45%

9.48%

-6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.02%

18.13%

-13.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

16.81%

-11.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.25%

17.96%

-11.71%