Сравнение VCIP.TO с VRIF.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO).
VCIP.TO и VRIF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCIP.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г.. VRIF.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 9 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности VCIP.TO и VRIF.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCIP.TO и VRIF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIP.TO Vanguard Conservative Income ETF Portfolio | 0.07% | 5.91% | 6.91% | 8.32% | -12.18% | 1.42% | 2.32% |
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 0.44% | 10.58% | 8.44% | 8.97% | -11.50% | 7.44% | 5.55% |
Доходность по периодам
С начала года, VCIP.TO показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у VRIF.TO с доходностью 0.44%.
VCIP.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- —
VRIF.TO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 8.92%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCIP.TO и VRIF.TO
VCIP.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VRIF.TO в 0.29%.
Доходность на риск
VCIP.TO vs. VRIF.TO — Ранг доходности на риск
VCIP.TO
VRIF.TO
Сравнение VCIP.TO c VRIF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCIP.TO | VRIF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.48 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.08 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.96 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 7.47 | -2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCIP.TO | VRIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.48 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.67 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.82 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между VCIP.TO и VRIF.TO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCIP.TO и VRIF.TO
Дивидендная доходность VCIP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности VRIF.TO в 3.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIP.TO Vanguard Conservative Income ETF Portfolio | 2.94% | 2.93% | 2.90% | 2.77% | 2.29% | 2.23% | 1.86% | 2.08% |
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 3.49% | 3.77% | 3.96% | 4.33% | 4.72% | 3.86% | 1.27% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCIP.TO и VRIF.TO
Максимальная просадка VCIP.TO за все время составила -15.87%, примерно равная максимальной просадке VRIF.TO в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIP.TO и VRIF.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCIP.TO | VRIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.87% | -16.19% | +0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.80% | -4.55% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -16.19% | +0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -3.08% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -3.96% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 1.20% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCIP.TO и VRIF.TO
Текущая волатильность для Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) составляет 2.42%, в то время как у Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что VCIP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCIP.TO | VRIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 2.93% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.45% | 4.02% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.02% | 6.04% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.64% | 6.17% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.25% | 6.23% | +0.02% |