PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIP.TO с MFC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCIP.TO с MFC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VCIP.TO (Vanguard Conservative Income ETF Portfolio) is Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while MFC (Manulife Financial Corporation) is a stock. Over the past 5 years, VCIP.TO returned 2.58%/yr vs 22.04%/yr for MFC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VCIP.TO и MFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и Manulife Financial Corporation (MFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VCIP.TO торгуется в CAD, в то время как MFC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MFC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VCIP.TO показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у MFC с доходностью 9.66%.

VCIP.TO

1 день
0.11%
1 месяц
2.03%
С начала года
3.39%
6 месяцев
2.45%
1 год
7.32%
3 года*
6.87%
5 лет*
2.58%
10 лет*
—

MFC

1 день
0.97%
1 месяц
0.94%
С начала года
9.66%
6 месяцев
10.92%
1 год
27.40%
3 года*
33.66%
5 лет*
22.04%
10 лет*
16.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCIP.TO и MFC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio		3.39%5.36%6.89%8.31%-12.19%1.41%8.46%7.24%
MFC
Manulife Financial Corporation		9.66%17.31%58.27%28.24%5.86%11.16%-8.75%32.11%

Correlation

The correlation between VCIP.TO and MFC is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2019 г.

0.23

The correlation between VCIP.TO and MFC shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Conservative Income ETF Portfolio

Manulife Financial Corporation

Часто сравнивают с VCIP.TO:
VCIP.TO с VCNS.TOVCIP.TO с VEQT.TOVCIP.TO с XCNS.TOVCIP.TO с NUBF.TOVCIP.TO с XBAL.TOVCIP.TO с VBAL.TOVCIP.TO с VAB.TO
Часто сравнивают с MFC:
MFC с MFC.TOMFC с POW.TOMFC с SLF.TOMFC с PRUMFC с AFGMFC с SPYMFC с ALL

Доходность на риск

VCIP.TO vs. MFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIP.TO
Ранг доходности на риск VCIP.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIP.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIP.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIP.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIP.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIP.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MFC
Ранг доходности на риск MFC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIP.TO c MFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и Manulife Financial Corporation (MFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCIP.TOMFCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.37

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
1.81

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

2.17

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

6.41

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIP.TO vs. MFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIP.TO на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFC равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIP.TO и MFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCIP.TOMFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.37

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

1.02

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.39

+0.20

Просадки

Сравнение просадок VCIP.TO и MFC

Максимальная просадка VCIP.TO за все время составила -15.88%, что меньше максимальной просадки MFC в -57.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIP.TO и MFC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCIP.TOMFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.88%

-57.61%

+41.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.80%

-12.71%

+8.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.64%

-17.12%

+12.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.88%

-20.87%

+4.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-1.41%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-15.90%

+12.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

4.29%

-3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIP.TO и MFC

Текущая волатильность для Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) составляет 1.85%, в то время как у Manulife Financial Corporation (MFC) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что VCIP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCIP.TOMFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

7.97%

-6.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.94%

15.41%

-11.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70%

20.11%

-15.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.72%

21.65%

-15.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.25%

25.98%

-19.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIP.TO и MFC

Дивидендная доходность VCIP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности MFC в 3.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFC
Manulife Financial Corporation		3.47%3.45%4.16%4.86%5.71%4.91%4.70%3.71%4.08%3.93%4.15%5.38%
VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio		2.87%2.93%2.89%2.75%2.28%2.22%1.85%2.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCIP.TO and MFC have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCIP.TO и MFC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор