Сравнение VCIEX с VSTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX).
VCIEX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 1989 г.. VSTIX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 апр. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности VCIEX и VSTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCIEX и VSTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIEX VALIC Company I International Equities Index Fund | -1.57% | 24.75% | 3.15% | 17.20% | -14.40% | 11.04% | 7.54% | 21.24% | -13.74% | 24.36% |
VSTIX VALIC Company I Stock Index Fund | -7.17% | 14.28% | 24.76% | 25.62% | -18.11% | 28.40% | 18.55% | 31.05% | -8.09% | 21.46% |
Доходность по периодам
С начала года, VCIEX показывает доходность -1.57%, что значительно выше, чем у VSTIX с доходностью -7.17%. За последние 10 лет акции VCIEX уступали акциям VSTIX по среднегодовой доходности: 7.59% против 12.75% соответственно.
VCIEX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 7.59%
VSTIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -7.17%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCIEX и VSTIX
VCIEX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VSTIX в 0.29%.
Доходность на риск
VCIEX vs. VSTIX — Ранг доходности на риск
VCIEX
VSTIX
Сравнение VCIEX c VSTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCIEX | VSTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.85 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.35 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.85 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 4.16 | +1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCIEX | VSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.85 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.61 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.70 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.30 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между VCIEX и VSTIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCIEX и VSTIX
Дивидендная доходность VCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что меньше доходности VSTIX в 13.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIEX VALIC Company I International Equities Index Fund | 7.03% | 0.00% | 2.41% | 2.37% | 3.14% | 1.60% | 4.08% | 3.16% | 2.27% | 2.31% |
VSTIX VALIC Company I Stock Index Fund | 13.79% | 0.00% | 6.25% | 7.76% | 11.33% | 5.68% | 7.26% | 3.37% | 1.81% | 5.48% |
Просадки
Сравнение просадок VCIEX и VSTIX
Максимальная просадка VCIEX за все время составила -75.07%, что больше максимальной просадки VSTIX в -69.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIEX и VSTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCIEX | VSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.07% | -69.93% | -5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -12.14% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.28% | -24.41% | -4.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.20% | -33.52% | -0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.78% | -8.98% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.68% | -20.78% | -16.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.61% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCIEX и VSTIX
VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что VCIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCIEX | VSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 3.95% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 8.50% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 17.66% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 17.40% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 18.33% | -1.57% |