PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIEX с VMSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIEX с VMSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX).

VCIEX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 1989 г.. VMSGX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VCIEX и VMSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIEX и VMSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		0.65%24.75%3.15%17.20%-14.40%11.04%7.54%21.24%-13.74%24.36%
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund		-4.47%11.23%19.79%22.06%-23.40%16.87%34.60%37.63%-8.89%26.30%

Доходность по периодам

С начала года, VCIEX показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у VMSGX с доходностью -4.47%. За последние 10 лет акции VCIEX уступали акциям VMSGX по среднегодовой доходности: 7.83% против 12.36% соответственно.

VCIEX

1 день
2.26%
1 месяц
-6.76%
С начала года
0.65%
6 месяцев
4.70%
1 год
21.94%
3 года*
11.97%
5 лет*
6.64%
10 лет*
7.83%

VMSGX

1 день
3.54%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-6.52%
1 год
13.64%
3 года*
12.79%
5 лет*
5.56%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I International Equities Index Fund

VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund

Часто сравнивают с VCIEX:
VCIEX с VTIVCIEX с VTSAXVCIEX с VVSCXVCIEX с VCIFXVCIEX с VCSTXVCIEX с VGREXVCIEX с VCNIX
Часто сравнивают с VMSGX:
VMSGX с VMGRXVMSGX с VFIAXVMSGX с MINTVMSGX с IVOOVMSGX с VGREXVMSGX с VVSCXVMSGX с VCGAX

Сравнение комиссий VCIEX и VMSGX

VCIEX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии VMSGX в 0.75%.

VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund

Доходность на риск

VCIEX vs. VMSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIEX
Ранг доходности на риск VCIEX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIEX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIEX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIEX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIEX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIEX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VMSGX
Ранг доходности на риск VMSGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSGX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIEX c VMSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCIEXVMSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.67

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.10

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.15

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

0.81

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

2.91

+3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIEX vs. VMSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIEX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа VMSGX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIEX и VMSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCIEXVMSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.67

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.27

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.60

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.29

-0.26

Корреляция

Корреляция между VCIEX и VMSGX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIEX и VMSGX

Дивидендная доходность VCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что меньше доходности VMSGX в 8.33%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		6.87%0.00%2.41%2.37%3.14%1.60%4.08%3.16%2.27%2.31%
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund		8.33%0.00%0.01%21.01%11.77%4.58%3.89%8.38%0.10%5.91%

Просадки

Сравнение просадок VCIEX и VMSGX

Максимальная просадка VCIEX за все время составила -75.07%, что больше максимальной просадки VMSGX в -66.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIEX и VMSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCIEXVMSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.07%

-66.65%

-8.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-12.94%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.28%

-33.62%

+4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

-36.97%

+2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-9.06%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.68%

-15.18%

-22.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.60%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIEX и VMSGX

VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) имеют волатильность 7.11% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCIEXVMSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

7.00%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

12.81%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

21.92%

-5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

20.72%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

20.84%

-4.07%