PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIEX с VCSLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIEX с VCSLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX).

VCIEX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 1989 г.. VCSLX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 мая 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности VCIEX и VCSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIEX и VCSLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		-1.57%24.75%3.15%17.20%-14.40%11.04%7.54%21.24%-13.74%24.36%
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		-2.67%7.00%11.22%15.99%-20.41%14.55%20.14%25.04%-16.08%14.40%

Доходность по периодам

С начала года, VCIEX показывает доходность -1.57%, что значительно выше, чем у VCSLX с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции VCIEX уступали акциям VCSLX по среднегодовой доходности: 7.59% против 8.04% соответственно.

VCIEX

1 день
0.65%
1 месяц
-10.78%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
2.92%
1 год
19.53%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.44%
10 лет*
7.59%

VCSLX

1 день
-1.46%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-0.64%
1 год
20.75%
3 года*
9.52%
5 лет*
1.67%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I International Equities Index Fund

VALIC Company I Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с VCIEX:
VCIEX с VTIVCIEX с VTSAXVCIEX с VVSCXVCIEX с VCIFXVCIEX с VGREXVCIEX с VCNIXVCIEX с VCSTX
Часто сравнивают с VCSLX:
VCSLX с IWMVCSLX с SPYVCSLX с VEQT.TOVCSLX с VTSAXVCSLX с VVSGXVCSLX с VCBCXVCSLX с VGREX

Сравнение комиссий VCIEX и VCSLX

VCIEX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VCSLX в 0.36%.

VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund

Доходность на риск

VCIEX vs. VCSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIEX
Ранг доходности на риск VCIEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIEX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIEX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIEX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIEX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VCSLX
Ранг доходности на риск VCSLX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSLX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSLX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSLX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSLX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSLX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIEX c VCSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCIEXVCSLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.88

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.36

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

4.76

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIEX vs. VCSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIEX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCSLX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIEX и VCSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCIEXVCSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.88

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.07

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.34

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.14

-0.11

Корреляция

Корреляция между VCIEX и VCSLX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIEX и VCSLX

Дивидендная доходность VCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности VCSLX в 6.28%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		7.03%0.00%2.41%2.37%3.14%1.60%4.08%3.16%2.27%2.31%
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		6.28%0.00%1.17%26.50%13.32%5.39%13.29%9.37%1.18%5.80%

Просадки

Сравнение просадок VCIEX и VCSLX

Максимальная просадка VCIEX за все время составила -75.07%, что больше максимальной просадки VCSLX в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIEX и VCSLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCIEXVCSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.07%

-67.69%

-7.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-13.89%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.28%

-31.83%

+2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

-41.78%

+7.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.78%

-11.16%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.68%

-18.47%

-19.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.71%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIEX и VCSLX

VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) имеют волатильность 6.80% и 6.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCIEXVCSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

6.68%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

14.15%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

23.09%

-6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

22.70%

-6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

23.53%

-6.77%