PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIEX с VCSLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCIEX с VCSLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VCIEX (VALIC Company I International Equities Index Fund) and VCSLX (VALIC Company I Small Cap Index Fund) are both mutual funds - VCIEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by VALIC, while VCSLX is a Small Cap Blend Equities fund managed by VALIC. Over the past 10 years, VCIEX returned 8.23%/yr vs 9.57%/yr for VCSLX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCIEX charges 0.42%/yr vs 0.36%/yr for VCSLX.

Доходность

Сравнение доходности VCIEX и VCSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCIEX показывает доходность 8.57%, что значительно ниже, чем у VCSLX с доходностью 16.88%. За последние 10 лет акции VCIEX уступали акциям VCSLX по среднегодовой доходности: 8.23% против 9.57% соответственно.

VCIEX

1 день
-0.48%
1 месяц
2.09%
С начала года
8.57%
6 месяцев
10.44%
1 год
20.13%
3 года*
14.37%
5 лет*
6.89%
10 лет*
8.23%

VCSLX

1 день
-1.27%
1 месяц
1.83%
С начала года
16.88%
6 месяцев
14.66%
1 год
39.02%
3 года*
15.74%
5 лет*
4.84%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCIEX и VCSLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		8.57%24.75%3.15%17.20%-14.40%11.04%7.54%21.24%-13.74%24.36%
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		16.88%7.00%11.22%15.99%-20.41%14.55%20.14%25.04%-16.08%14.40%

Correlation

The correlation between VCIEX and VCSLX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1995 г.

0.61

The correlation between VCIEX and VCSLX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I International Equities Index Fund

VALIC Company I Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с VCIEX:
VCIEX с VTIVCIEX с VCSTXVCIEX с VGLSXVCIEX с VTSAXVCIEX с VGREXVCIEX с VVSCXVCIEX с VCIFX
Часто сравнивают с VCSLX:
VCSLX с IWMVCSLX с SPYVCSLX с VEQT.TOVCSLX с VTSAXVCSLX с VVSGXVCSLX с VLSMXVCSLX с VGREX

Доходность на риск

VCIEX vs. VCSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIEX
Ранг доходности на риск VCIEX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIEX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIEX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIEX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIEX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIEX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VCSLX
Ранг доходности на риск VCSLX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSLX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSLX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSLX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSLX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSLX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIEX c VCSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCIEXVCSLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.03

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.83

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

3.49

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.71

12.37

-5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIEX vs. VCSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIEX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCSLX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIEX и VCSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCIEXVCSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.03

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.21

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.41

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.16

-0.12

Просадки

Сравнение просадок VCIEX и VCSLX

Максимальная просадка VCIEX за все время составила -75.07%, что больше максимальной просадки VCSLX в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIEX и VCSLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCIEXVCSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.07%

-67.69%

-7.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-11.16%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.31%

-30.96%

+12.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.28%

-31.83%

+2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

-41.78%

+7.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-1.42%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.48%

-18.37%

-19.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.14%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIEX и VCSLX

Текущая волатильность для VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) составляет 4.37%, в то время как у VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что VCIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCIEXVCSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

5.72%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

13.62%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

19.20%

-4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

22.72%

-6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

23.59%

-6.75%

Сравнение комиссий VCIEX и VCSLX

VCIEX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VCSLX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIEX и VCSLX

Дивидендная доходность VCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности VCSLX в 5.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		6.37%0.00%2.41%2.37%3.14%1.60%4.08%3.16%2.27%2.31%
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		5.23%0.00%1.17%26.50%13.32%5.39%13.29%9.37%1.18%5.80%

Часто задаваемые вопросы

VCIEX and VCSLX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCSLX has higher volatility (5.72%) compared to VCIEX (4.37%). In terms of maximum drawdown, VCIEX dropped -75.07% vs VCSLX's -67.69%.

VCSLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCIEX и VCSLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор