Сравнение VCIEX с VCGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX).
VCIEX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 1989 г.. VCGAX управляется VALIC. Фонд был запущен 29 апр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности VCIEX и VCGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCIEX и VCGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIEX VALIC Company I International Equities Index Fund | -1.57% | 24.75% | 3.15% | 17.20% | -14.40% | 11.04% | 7.54% | 21.24% | -13.74% | 24.36% |
VCGAX VALIC Company I Systematic Core Fund | -7.95% | 9.41% | 23.14% | 23.94% | -18.71% | 26.34% | 24.07% | 30.50% | -8.98% | 21.09% |
Доходность по периодам
С начала года, VCIEX показывает доходность -1.57%, что значительно выше, чем у VCGAX с доходностью -7.95%. За последние 10 лет акции VCIEX уступали акциям VCGAX по среднегодовой доходности: 7.59% против 11.97% соответственно.
VCIEX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 7.59%
VCGAX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- -7.95%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 10.57%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 11.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCIEX и VCGAX
VCIEX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии VCGAX в 0.63%.
Доходность на риск
VCIEX vs. VCGAX — Ранг доходности на риск
VCIEX
VCGAX
Сравнение VCIEX c VCGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCIEX | VCGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.65 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.06 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.70 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 3.14 | +2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCIEX | VCGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.65 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.49 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.65 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.22 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между VCIEX и VCGAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCIEX и VCGAX
Дивидендная доходность VCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что меньше доходности VCGAX в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIEX VALIC Company I International Equities Index Fund | 7.03% | 0.00% | 2.41% | 2.37% | 3.14% | 1.60% | 4.08% | 3.16% | 2.27% | 2.31% |
VCGAX VALIC Company I Systematic Core Fund | 7.37% | 0.00% | 1.69% | 4.83% | 0.79% | 9.20% | 10.09% | 10.41% | 1.01% | 3.82% |
Просадки
Сравнение просадок VCIEX и VCGAX
Максимальная просадка VCIEX за все время составила -75.07%, что больше максимальной просадки VCGAX в -71.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIEX и VCGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCIEX | VCGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.07% | -71.37% | -3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -12.22% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.28% | -24.90% | -4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.20% | -34.41% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.78% | -9.55% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.68% | -25.40% | -12.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.77% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCIEX и VCGAX
VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что VCIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCIEX | VCGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 4.05% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 8.40% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 17.43% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 16.89% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 18.36% | -1.60% |