PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIEX с VCFVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCIEX с VCFVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCIEX (VALIC Company I International Equities Index Fund) and VCFVX (VALIC Company I International Value) are both Foreign Large Cap Equities funds from VALIC. Over the past 10 years, VCIEX returned 8.28%/yr vs 7.63%/yr for VCFVX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VCIEX charges 0.42%/yr vs 0.74%/yr for VCFVX.

Доходность

Сравнение доходности VCIEX и VCFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и VALIC Company I International Value (VCFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VCIEX показывает доходность 9.10%, а VCFVX немного ниже – 8.89%. За последние 10 лет акции VCIEX превзошли акции VCFVX по среднегодовой доходности: 8.28% против 7.63% соответственно.

VCIEX

1 день
0.39%
1 месяц
3.61%
С начала года
9.10%
6 месяцев
11.76%
1 год
21.52%
3 года*
14.56%
5 лет*
7.19%
10 лет*
8.28%

VCFVX

1 день
0.45%
1 месяц
2.19%
С начала года
8.89%
6 месяцев
12.49%
1 год
27.69%
3 года*
17.08%
5 лет*
7.42%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCIEX и VCFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		9.10%24.75%3.15%17.20%-14.40%11.04%7.54%21.24%-13.74%24.36%
VCFVX
VALIC Company I International Value		8.89%26.65%8.44%14.26%-10.88%7.05%5.04%16.37%-17.81%17.01%

Correlation

The correlation between VCIEX and VCFVX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2005 г.

0.94

The correlation between VCIEX and VCFVX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I International Equities Index Fund

VALIC Company I International Value

Часто сравнивают с VCIEX:
VCIEX с VTIVCIEX с VCSTXVCIEX с VGLSXVCIEX с VTSAXVCIEX с VGREXVCIEX с VVSCXVCIEX с VCIFX
Часто сравнивают с VCFVX:
VCFVX с VCBCXVCFVX с SPYVCFVX с VCULXVCFVX с VMSGXVCFVX с VSTIXVCFVX с VCSLXVCFVX с VGLSX

Доходность на риск

VCIEX vs. VCFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIEX
Ранг доходности на риск VCIEX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIEX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIEX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIEX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIEX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIEX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VCFVX
Ранг доходности на риск VCFVX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCFVX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCFVX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCFVX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCFVX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCFVX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIEX c VCFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и VALIC Company I International Value (VCFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCIEXVCFVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.02

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.84

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.37

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.82

8.42

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIEX vs. VCFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIEX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCFVX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIEX и VCFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCIEXVCFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.02

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.48

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.46

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.15

-0.10

Просадки

Сравнение просадок VCIEX и VCFVX

Максимальная просадка VCIEX за все время составила -75.07%, что больше максимальной просадки VCFVX в -67.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIEX и VCFVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCIEXVCFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.07%

-67.44%

-7.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-11.50%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.31%

-19.59%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.28%

-29.92%

+0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

-44.63%

+10.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-3.20%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.49%

-24.11%

-13.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.23%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIEX и VCFVX

VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с VALIC Company I International Value (VCFVX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что VCIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCIEXVCFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

3.94%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

11.03%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

13.49%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

15.66%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

16.78%

+0.07%

Сравнение комиссий VCIEX и VCFVX

VCIEX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии VCFVX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIEX и VCFVX

Дивидендная доходность VCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что меньше доходности VCFVX в 8.19%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VCFVX
VALIC Company I International Value		8.19%0.00%1.66%8.36%1.90%1.59%2.37%2.77%2.31%1.74%
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		6.34%0.00%2.41%2.37%3.14%1.60%4.08%3.16%2.27%2.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VCIEX and VCFVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VCIEX has higher volatility (4.50%) compared to VCFVX (3.94%). In terms of maximum drawdown, VCIEX dropped -75.07% vs VCFVX's -67.44%.

VCFVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCIEX и VCFVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор