PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIEX с VCFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIEX с VCFVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и VALIC Company I International Value (VCFVX).

VCIEX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 1989 г.. VCFVX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VCIEX и VCFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и VALIC Company I International Value (VCFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIEX и VCFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		-1.57%24.75%3.15%17.20%-14.40%11.04%7.54%21.24%-13.74%24.36%
VCFVX
VALIC Company I International Value		0.60%26.65%8.44%14.26%-10.88%7.05%5.04%16.37%-17.81%17.01%

Доходность по периодам

С начала года, VCIEX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у VCFVX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции VCIEX превзошли акции VCFVX по среднегодовой доходности: 7.59% против 7.19% соответственно.

VCIEX

1 день
0.65%
1 месяц
-10.78%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
2.92%
1 год
19.53%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.44%
10 лет*
7.59%

VCFVX

1 день
0.81%
1 месяц
-10.57%
С начала года
0.60%
6 месяцев
7.72%
1 год
26.45%
3 года*
14.16%
5 лет*
7.20%
10 лет*
7.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I International Equities Index Fund

VALIC Company I International Value

Часто сравнивают с VCIEX:
VCIEX с VTIVCIEX с VTSAXVCIEX с VVSCXVCIEX с VCIFXVCIEX с VGREXVCIEX с VCSTXVCIEX с VCNIX
Часто сравнивают с VCFVX:
VCFVX с SPYVCFVX с VMSGXVCFVX с GSIMXVCFVX с VCBCXVCFVX с FHLFXVCFVX с FINVXVCFVX с VCSTX

Сравнение комиссий VCIEX и VCFVX

VCIEX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии VCFVX в 0.74%.

VCFVX
VALIC Company I International Value
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund

Доходность на риск

VCIEX vs. VCFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIEX
Ранг доходности на риск VCIEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIEX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIEX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIEX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIEX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VCFVX
Ранг доходности на риск VCFVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCFVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCFVX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCFVX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCFVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCFVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIEX c VCFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и VALIC Company I International Value (VCFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCIEXVCFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.62

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.98

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.04

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

8.31

-2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIEX vs. VCFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIEX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCFVX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIEX и VCFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCIEXVCFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.62

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.47

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.43

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.13

-0.10

Корреляция

Корреляция между VCIEX и VCFVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIEX и VCFVX

Дивидендная доходность VCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что меньше доходности VCFVX в 8.87%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		7.03%0.00%2.41%2.37%3.14%1.60%4.08%3.16%2.27%2.31%
VCFVX
VALIC Company I International Value		8.87%0.00%1.66%8.36%1.90%1.59%2.37%2.77%2.31%1.74%

Просадки

Сравнение просадок VCIEX и VCFVX

Максимальная просадка VCIEX за все время составила -75.07%, что больше максимальной просадки VCFVX в -67.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIEX и VCFVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCIEXVCFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.07%

-67.44%

-7.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-11.65%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.28%

-29.92%

+0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

-44.63%

+10.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.78%

-10.57%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.68%

-24.28%

-13.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.96%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIEX и VCFVX

VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с VALIC Company I International Value (VCFVX) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что VCIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCIEXVCFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

6.36%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

9.71%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

15.90%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

15.46%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

16.76%

0.00%