PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIEX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIEX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

VCIEX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 1989 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VCIEX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIEX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		0.65%24.75%3.15%17.20%-14.40%11.04%7.54%21.24%-13.74%24.36%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, VCIEX показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VCIEX имеют среднегодовую доходность 7.83%, а акции TIVFX немного впереди с 8.08%.

VCIEX

1 день
2.26%
1 месяц
-6.76%
С начала года
0.65%
6 месяцев
4.70%
1 год
21.94%
3 года*
11.97%
5 лет*
6.64%
10 лет*
7.83%

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I International Equities Index Fund

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с VCIEX:
VCIEX с VTIVCIEX с VTSAXVCIEX с VVSCXVCIEX с VCIFXVCIEX с VCSTXVCIEX с VGREXVCIEX с VCNIX
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с VIAAXTIVFX с TRERXTIVFX с IGAAXTIVFX с SCIEXTIVFX с FSPSX

Сравнение комиссий VCIEX и TIVFX

VCIEX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund

Доходность на риск

VCIEX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIEX
Ранг доходности на риск VCIEX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIEX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIEX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIEX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIEX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIEX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIEX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCIEXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

3.12

-1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

3.55

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.55

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

4.44

-2.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

17.93

-11.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIEX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIEX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIEX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCIEXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

3.12

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.45

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.47

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.37

-0.34

Корреляция

Корреляция между VCIEX и TIVFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIEX и TIVFX

Дивидендная доходность VCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		6.87%0.00%2.41%2.37%3.14%1.60%4.08%3.16%2.27%2.31%0.00%0.00%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок VCIEX и TIVFX

Максимальная просадка VCIEX за все время составила -75.07%, что больше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIEX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCIEXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.07%

-54.21%

-20.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-13.21%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.28%

-36.31%

+7.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

-41.51%

+7.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-10.23%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.68%

-13.45%

-24.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.27%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIEX и TIVFX

Текущая волатильность для VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) составляет 7.11%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что VCIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCIEXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

7.93%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

14.06%

-3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

19.68%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

18.21%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

17.40%

-0.63%