Сравнение VCIEX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
VCIEX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 1989 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VCIEX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCIEX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIEX VALIC Company I International Equities Index Fund | 0.65% | 24.75% | 3.15% | 17.20% | -14.40% | 11.04% | 7.54% | 21.24% | -13.74% | 24.36% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, VCIEX показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции VCIEX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 7.83% против 10.15% соответственно.
VCIEX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 21.94%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 7.83%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCIEX и PZRIX
VCIEX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
VCIEX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
VCIEX
PZRIX
Сравнение VCIEX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCIEX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 2.67 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 3.39 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.52 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 3.09 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 14.29 | -7.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCIEX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.67 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.69 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.60 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.59 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между VCIEX и PZRIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCIEX и PZRIX
Дивидендная доходность VCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIEX VALIC Company I International Equities Index Fund | 6.87% | 0.00% | 2.41% | 2.37% | 3.14% | 1.60% | 4.08% | 3.16% | 2.27% | 2.31% | 0.00% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок VCIEX и PZRIX
Максимальная просадка VCIEX за все время составила -75.07%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIEX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCIEX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.07% | -43.53% | -31.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -10.68% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.28% | -30.85% | +1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.20% | -43.53% | +9.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -5.20% | -3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.68% | -9.00% | -28.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.45% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCIEX и PZRIX
VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что VCIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCIEX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 5.45% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 8.92% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 14.17% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 15.85% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 17.02% | -0.25% |