PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIEX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIEX с FIGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).

VCIEX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 1989 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VCIEX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIEX и FIGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		0.65%24.75%3.15%17.20%-14.40%11.04%7.54%21.24%-13.74%24.36%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		-1.99%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%30.21%

Доходность по периодам

С начала года, VCIEX показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции VCIEX уступали акциям FIGSX по среднегодовой доходности: 7.83% против 9.60% соответственно.

VCIEX

1 день
2.26%
1 месяц
-6.76%
С начала года
0.65%
6 месяцев
4.70%
1 год
21.94%
3 года*
11.97%
5 лет*
6.64%
10 лет*
7.83%

FIGSX

1 день
3.82%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-1.59%
1 год
13.63%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I International Equities Index Fund

Fidelity Series International Growth Fund

Часто сравнивают с VCIEX:
VCIEX с VTIVCIEX с VTSAXVCIEX с VVSCXVCIEX с VGREXVCIEX с VCIFXVCIEX с VCNIXVCIEX с VCSTX
Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FIVFXFIGSX с FZILXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с FBGRXFIGSX с FXAIX

Сравнение комиссий VCIEX и FIGSX

VCIEX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.

VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund

Доходность на риск

VCIEX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIEX
Ранг доходности на риск VCIEX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIEX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIEX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIEX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIEX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIEX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIEX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCIEXFIGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.74

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.16

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.16

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

0.98

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

3.83

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIEX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIEX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIEX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCIEXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.74

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.33

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.55

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.48

-0.45

Корреляция

Корреляция между VCIEX и FIGSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIEX и FIGSX

Дивидендная доходность VCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что меньше доходности FIGSX в 8.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		6.87%0.00%2.41%2.37%3.14%1.60%4.08%3.16%2.27%2.31%0.00%0.00%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		8.85%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%

Просадки

Сравнение просадок VCIEX и FIGSX

Максимальная просадка VCIEX за все время составила -75.07%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIEX и FIGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCIEXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.07%

-34.47%

-40.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-13.89%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.28%

-34.47%

+5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

-34.47%

+0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-10.60%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.68%

-6.49%

-31.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.55%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIEX и FIGSX

Текущая волатильность для VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) составляет 7.11%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что VCIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCIEXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

9.09%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

13.23%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

19.24%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

17.61%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

17.54%

-0.77%