PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCGAX с VVSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCGAX с VVSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX).

VCGAX управляется VALIC. Фонд был запущен 29 апр. 1994 г.. VVSGX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VCGAX и VVSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCGAX и VVSGX

2026 (YTD)20252024202320222021
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		-5.22%9.41%23.14%23.94%-18.71%10.80%
VVSGX
VALIC Company I Small Cap Growth Fund		-3.14%8.99%10.85%14.20%-32.21%-3.59%

Доходность по периодам

С начала года, VCGAX показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у VVSGX с доходностью -3.14%.

VCGAX

1 день
2.96%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-3.11%
1 год
13.37%
3 года*
14.13%
5 лет*
8.51%
10 лет*
12.30%

VVSGX

1 день
4.62%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-0.44%
1 год
15.45%
3 года*
8.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Systematic Core Fund

VALIC Company I Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VCGAX:
VCGAX с VGTVCGAX с VUSA.DEVCGAX с SPYVCGAX с VCULXVCGAX с VGREXVCGAX с VMSGXVCGAX с VCBCX
Часто сравнивают с VVSGX:
VVSGX с DGV.MIVVSGX с SPYVVSGX с PSA.TOVVSGX с VCSTXVVSGX с VCIFXVVSGX с VMSGXVVSGX с VGLSX

Сравнение комиссий VCGAX и VVSGX

VCGAX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии VVSGX в 0.88%.

VVSGX
VALIC Company I Small Cap Growth Fund
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund

Доходность на риск

VCGAX vs. VVSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCGAX
Ранг доходности на риск VCGAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCGAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCGAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCGAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCGAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCGAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VVSGX
Ранг доходности на риск VVSGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVSGX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVSGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVSGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVSGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVSGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCGAX c VVSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCGAXVVSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.64

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.07

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

0.85

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

3.27

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCGAX vs. VVSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCGAX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVSGX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCGAX и VVSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCGAXVVSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.64

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.11

+0.33

Корреляция

Корреляция между VCGAX и VVSGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCGAX и VVSGX

Дивидендная доходность VCGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности VVSGX в 2.57%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		7.16%0.00%1.69%4.83%0.79%9.20%10.09%10.41%1.01%3.82%
VVSGX
VALIC Company I Small Cap Growth Fund		2.57%0.00%0.00%7.74%10.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCGAX и VVSGX

Максимальная просадка VCGAX за все время составила -71.37%, что больше максимальной просадки VVSGX в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCGAX и VVSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCGAXVVSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.37%

-44.74%

-26.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-13.96%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-19.17%

+12.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.40%

-25.32%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.64%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VCGAX и VVSGX

Текущая волатильность для VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) составляет 5.20%, в то время как у VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что VCGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCGAXVVSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

9.15%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

15.21%

-6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

24.25%

-6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

25.15%

-8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

25.15%

-6.77%