PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCGAX с VCIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCGAX с VCIEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX).

VCGAX управляется VALIC. Фонд был запущен 29 апр. 1994 г.. VCIEX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности VCGAX и VCIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCGAX и VCIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		-7.95%9.41%23.14%23.94%-18.71%26.34%24.07%30.50%-8.98%21.09%
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		-1.57%24.75%3.15%17.20%-14.40%11.04%7.54%21.24%-13.74%24.36%

Доходность по периодам

С начала года, VCGAX показывает доходность -7.95%, что значительно ниже, чем у VCIEX с доходностью -1.57%. За последние 10 лет акции VCGAX превзошли акции VCIEX по среднегодовой доходности: 11.97% против 7.59% соответственно.

VCGAX

1 день
-0.28%
1 месяц
-7.15%
С начала года
-7.95%
6 месяцев
-5.90%
1 год
10.57%
3 года*
13.02%
5 лет*
8.16%
10 лет*
11.97%

VCIEX

1 день
0.65%
1 месяц
-10.78%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
2.92%
1 год
19.53%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.44%
10 лет*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Systematic Core Fund

VALIC Company I International Equities Index Fund

Часто сравнивают с VCGAX:
VCGAX с VGTVCGAX с VUSA.DEVCGAX с SPYVCGAX с VCULXVCGAX с VCBCXVCGAX с VMSGXVCGAX с VGREX
Часто сравнивают с VCIEX:
VCIEX с VTIVCIEX с VTSAXVCIEX с VVSCXVCIEX с VCIFXVCIEX с VGREXVCIEX с VCSTXVCIEX с VCNIX

Сравнение комиссий VCGAX и VCIEX

VCGAX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VCIEX в 0.42%.

VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund

Доходность на риск

VCGAX vs. VCIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCGAX
Ранг доходности на риск VCGAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCGAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCGAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCGAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCGAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCGAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VCIEX
Ранг доходности на риск VCIEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIEX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIEX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIEX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIEX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCGAX c VCIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCGAXVCIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.14

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.50

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.33

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

5.67

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCGAX vs. VCIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCGAX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа VCIEX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCGAX и VCIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCGAXVCIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.14

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.41

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.45

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.03

+0.19

Корреляция

Корреляция между VCGAX и VCIEX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCGAX и VCIEX

Дивидендная доходность VCGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности VCIEX в 7.03%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		7.37%0.00%1.69%4.83%0.79%9.20%10.09%10.41%1.01%3.82%
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		7.03%0.00%2.41%2.37%3.14%1.60%4.08%3.16%2.27%2.31%

Просадки

Сравнение просадок VCGAX и VCIEX

Максимальная просадка VCGAX за все время составила -71.37%, примерно равная максимальной просадке VCIEX в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCGAX и VCIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCGAXVCIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.37%

-75.07%

+3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-11.75%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-29.28%

+4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

-34.20%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.55%

-10.78%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.40%

-37.68%

+12.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.07%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VCGAX и VCIEX

Текущая волатильность для VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) составляет 4.05%, в то время как у VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что VCGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCGAXVCIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

6.80%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

10.16%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

16.22%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

15.97%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

16.76%

+1.60%