PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCGAX с VAPPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCGAX с VAPPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX).

VCGAX управляется VALIC. Фонд был запущен 29 апр. 1994 г.. VAPPX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VCGAX и VAPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCGAX и VAPPX

2026 (YTD)20252024202320222021
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		-7.95%9.41%23.14%23.94%-18.71%10.80%
VAPPX
VALIC Company I Capital Appreciation Fund		-13.96%11.88%31.97%40.53%-25.71%11.78%

Доходность по периодам

С начала года, VCGAX показывает доходность -7.95%, что значительно выше, чем у VAPPX с доходностью -13.96%.

VCGAX

1 день
-0.28%
1 месяц
-7.15%
С начала года
-7.95%
6 месяцев
-5.90%
1 год
10.57%
3 года*
13.02%
5 лет*
8.16%
10 лет*
11.97%

VAPPX

1 день
-0.66%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-13.96%
6 месяцев
-12.31%
1 год
10.12%
3 года*
16.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Systematic Core Fund

VALIC Company I Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с VCGAX:
VCGAX с VGTVCGAX с VUSA.DEVCGAX с SPYVCGAX с VCULXVCGAX с VCBCXVCGAX с VGREXVCGAX с VMSGX
Часто сравнивают с VAPPX:
VAPPX с PRWCXVAPPX с WMFFXVAPPX с VMSGXVAPPX с ACIHXVAPPX с AMRGXVAPPX с BBLIXVAPPX с VGLSX

Сравнение комиссий VCGAX и VAPPX

VCGAX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VAPPX в 0.60%.

VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund
VAPPX
VALIC Company I Capital Appreciation Fund

Доходность на риск

VCGAX vs. VAPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCGAX
Ранг доходности на риск VCGAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCGAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCGAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCGAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCGAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCGAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VAPPX
Ранг доходности на риск VAPPX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAPPX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAPPX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAPPX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAPPX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAPPX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCGAX c VAPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCGAXVAPPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.48

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

0.86

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.12

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

0.40

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

1.38

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCGAX vs. VAPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCGAX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа VAPPX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCGAX и VAPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCGAXVAPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.48

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.41

-0.19

Корреляция

Корреляция между VCGAX и VAPPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCGAX и VAPPX

Дивидендная доходность VCGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности VAPPX в 5.72%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		7.37%0.00%1.69%4.83%0.79%9.20%10.09%10.41%1.01%3.82%
VAPPX
VALIC Company I Capital Appreciation Fund		5.72%0.00%8.31%29.25%6.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCGAX и VAPPX

Максимальная просадка VCGAX за все время составила -71.37%, что больше максимальной просадки VAPPX в -30.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCGAX и VAPPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCGAXVAPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.37%

-30.00%

-41.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-16.59%

+4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.55%

-16.59%

+7.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.40%

-8.50%

-16.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

4.77%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VCGAX и VAPPX

Текущая волатильность для VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) составляет 4.05%, в то время как у VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что VCGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCGAXVAPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

5.04%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

11.21%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

21.38%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

20.99%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

20.99%

-2.63%