PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCGAX с POGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCGAX с POGSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и Pin Oak Equity (POGSX).

VCGAX управляется VALIC. Фонд был запущен 29 апр. 1994 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности VCGAX и POGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и Pin Oak Equity (POGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCGAX и POGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		-7.95%9.41%23.14%23.94%-18.71%26.34%24.07%30.50%-8.98%21.09%
POGSX
Pin Oak Equity		5.66%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%27.72%-6.15%15.14%

Доходность по периодам

С начала года, VCGAX показывает доходность -7.95%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 5.66%. За последние 10 лет акции VCGAX уступали акциям POGSX по среднегодовой доходности: 11.97% против 13.07% соответственно.

VCGAX

1 день
-0.28%
1 месяц
-7.15%
С начала года
-7.95%
6 месяцев
-5.90%
1 год
10.57%
3 года*
13.02%
5 лет*
8.16%
10 лет*
11.97%

POGSX

1 день
-0.02%
1 месяц
-5.28%
С начала года
5.66%
6 месяцев
12.41%
1 год
33.37%
3 года*
25.41%
5 лет*
11.32%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Systematic Core Fund

Pin Oak Equity

Часто сравнивают с VCGAX:
VCGAX с VGTVCGAX с VUSA.DEVCGAX с SPYVCGAX с VCULXVCGAX с VCBCXVCGAX с VGREXVCGAX с VMSGX
Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с QQQPOGSX с SCHGPOGSX с FGRTXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGXPOGSX с VPMAX

Сравнение комиссий VCGAX и POGSX

VCGAX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.

POGSX
Pin Oak Equity
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund

Доходность на риск

VCGAX vs. POGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCGAX
Ранг доходности на риск VCGAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCGAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCGAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCGAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCGAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCGAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCGAX c POGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCGAXPOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.74

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

2.75

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.40

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

2.85

-2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

11.79

-8.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCGAX vs. POGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCGAX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа POGSX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCGAX и POGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCGAXPOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.74

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.64

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.71

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.29

-0.08

Корреляция

Корреляция между VCGAX и POGSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCGAX и POGSX

Дивидендная доходность VCGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что меньше доходности POGSX в 17.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		7.37%0.00%1.69%4.83%0.79%9.20%10.09%10.41%1.01%3.82%0.00%0.00%
POGSX
Pin Oak Equity		17.99%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%

Просадки

Сравнение просадок VCGAX и POGSX

Максимальная просадка VCGAX за все время составила -71.37%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCGAX и POGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCGAXPOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.37%

-89.46%

+18.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-10.96%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-29.81%

+4.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

-33.05%

-1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.55%

-8.03%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.40%

-36.91%

+11.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.65%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VCGAX и POGSX

VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что VCGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCGAXPOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

3.76%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

12.91%

-4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

19.62%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

17.85%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

18.56%

-0.20%