PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCGAX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCGAX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

VCGAX управляется VALIC. Фонд был запущен 29 апр. 1994 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности VCGAX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCGAX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		-7.95%9.41%23.14%23.94%-18.71%26.34%24.07%30.50%-8.98%21.09%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-3.98%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, VCGAX показывает доходность -7.95%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции VCGAX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 11.97% против 13.56% соответственно.

VCGAX

1 день
-0.28%
1 месяц
-7.15%
С начала года
-7.95%
6 месяцев
-5.90%
1 год
10.57%
3 года*
13.02%
5 лет*
8.16%
10 лет*
11.97%

FSKAX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-2.04%
1 год
17.68%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.50%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Systematic Core Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с VCGAX:
VCGAX с VGTVCGAX с VUSA.DEVCGAX с SPYVCGAX с VCULXVCGAX с VCBCXVCGAX с VGREXVCGAX с VMSGX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий VCGAX и FSKAX

VCGAX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

VCGAX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCGAX
Ранг доходности на риск VCGAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCGAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCGAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCGAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCGAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCGAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCGAX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCGAXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.98

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.49

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.50

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

7.20

-4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCGAX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCGAX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCGAX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCGAXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.98

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.61

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.74

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.79

-0.57

Корреляция

Корреляция между VCGAX и FSKAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCGAX и FSKAX

Дивидендная доходность VCGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности FSKAX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		7.37%0.00%1.69%4.83%0.79%9.20%10.09%10.41%1.01%3.82%0.00%0.00%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.06%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок VCGAX и FSKAX

Максимальная просадка VCGAX за все время составила -71.37%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCGAX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCGAXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.37%

-35.01%

-36.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-12.42%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-25.39%

+0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

-35.01%

+0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.55%

-6.20%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.40%

-4.05%

-21.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.60%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VCGAX и FSKAX

Текущая волатильность для VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) составляет 4.05%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что VCGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCGAXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

5.52%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

9.85%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

18.69%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

17.42%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

18.44%

-0.08%