Сравнение VCGAX с FEQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).
VCGAX управляется VALIC. Фонд был запущен 29 апр. 1994 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VCGAX и FEQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCGAX и FEQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VCGAX VALIC Company I Systematic Core Fund | -5.22% | 9.41% | 23.14% | 23.94% | -3.30% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | -4.09% | 13.61% | 19.46% | 17.65% | -4.85% |
Доходность по периодам
С начала года, VCGAX показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.
VCGAX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -5.22%
- 6 месяцев
- -3.11%
- 1 год
- 13.37%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 12.30%
FEQHX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCGAX и FEQHX
VCGAX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.
Доходность на риск
VCGAX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск
VCGAX
FEQHX
Сравнение VCGAX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCGAX | FEQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.21 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.82 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.84 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 7.27 | -2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCGAX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.21 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.00 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между VCGAX и FEQHX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCGAX и FEQHX
Дивидендная доходность VCGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности FEQHX в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCGAX VALIC Company I Systematic Core Fund | 7.16% | 0.00% | 1.69% | 4.83% | 0.79% | 9.20% | 10.09% | 10.41% | 1.01% | 3.82% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | 0.45% | 0.43% | 0.61% | 0.77% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCGAX и FEQHX
Максимальная просадка VCGAX за все время составила -71.37%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCGAX и FEQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCGAX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.37% | -10.42% | -60.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -7.40% | -4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -5.82% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.40% | -2.28% | -23.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 1.87% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCGAX и FEQHX
VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что VCGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCGAX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 3.11% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 6.85% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.64% | 11.04% | +6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 11.29% | +5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 11.29% | +7.09% |