Сравнение VCFVX с PTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I International Value (VCFVX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).
VCFVX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VCFVX и PTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCFVX и PTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCFVX VALIC Company I International Value | 0.60% | 26.65% | 8.44% | 14.26% | -10.88% | 7.05% | 5.04% | 16.37% | -17.81% | 17.01% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 7.77% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | -56.03% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 28.37% |
Доходность по периодам
С начала года, VCFVX показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции VCFVX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 7.19% против 0.25% соответственно.
VCFVX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 26.45%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 7.19%
PTSIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 16.86%
- 1 год
- 36.40%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- -8.79%
- 10 лет*
- 0.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCFVX и PTSIX
VCFVX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии PTSIX в 0.82%.
Доходность на риск
VCFVX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск
VCFVX
PTSIX
Сравнение VCFVX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I International Value (VCFVX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCFVX | PTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 2.25 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.77 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.44 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.53 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 11.73 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCFVX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 2.25 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | -0.29 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.01 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.10 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VCFVX и PTSIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCFVX и PTSIX
Дивидендная доходность VCFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%, что больше доходности PTSIX в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCFVX VALIC Company I International Value | 8.87% | 0.00% | 1.66% | 8.36% | 1.90% | 1.59% | 2.37% | 2.77% | 2.31% | 1.74% | 0.00% | 0.00% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.33% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 64.36% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок VCFVX и PTSIX
Максимальная просадка VCFVX за все время составила -67.44%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCFVX и PTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCFVX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.44% | -72.38% | +4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -11.66% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.92% | -72.38% | +42.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.63% | -72.38% | +27.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.57% | -42.10% | +31.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.28% | -25.01% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.77% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCFVX и PTSIX
VALIC Company I International Value (VCFVX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что VCFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCFVX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 5.66% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 9.03% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 15.17% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 30.91% | -15.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 25.08% | -8.32% |