PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCFVX с KGIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCFVX с KGIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I International Value (VCFVX) и Kopernik International Fund (KGIIX).

VCFVX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VCFVX и KGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I International Value (VCFVX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCFVX и KGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCFVX
VALIC Company I International Value		2.93%26.65%8.44%14.26%-10.88%7.05%5.04%16.37%-17.81%17.01%
KGIIX
Kopernik International Fund		8.08%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.94%16.37%-6.24%10.50%

Доходность по периодам

С начала года, VCFVX показывает доходность 2.93%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции VCFVX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 7.43% против 10.80% соответственно.

VCFVX

1 день
2.32%
1 месяц
-6.52%
С начала года
2.93%
6 месяцев
9.61%
1 год
29.14%
3 года*
15.03%
5 лет*
7.48%
10 лет*
7.43%

KGIIX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.78%
С начала года
8.08%
6 месяцев
14.91%
1 год
47.51%
3 года*
18.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I International Value

Kopernik International Fund

Часто сравнивают с VCFVX:
VCFVX с SPYVCFVX с VMSGXVCFVX с EPDIXVCFVX с VCBCXVCFVX с GSIMXVCFVX с VCIEXVCFVX с VCSLX
Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с QMNNXKGIIX с DEMIXKGIIX с AVALXKGIIX с TIBIXKGIIX с TIBAXKGIIX с FSELXKGIIX с VGTSX

Сравнение комиссий VCFVX и KGIIX

VCFVX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.

KGIIX
Kopernik International Fund
VCFVX
VALIC Company I International Value

Доходность на риск

VCFVX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCFVX
Ранг доходности на риск VCFVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCFVX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCFVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCFVX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCFVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCFVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCFVX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I International Value (VCFVX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCFVXKGIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

3.56

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

4.34

-2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.65

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

5.30

-2.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

19.59

-10.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCFVX vs. KGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCFVX на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа KGIIX равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCFVX и KGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCFVXKGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

3.56

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.80

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.85

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.94

-0.80

Корреляция

Корреляция между VCFVX и KGIIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCFVX и KGIIX

Дивидендная доходность VCFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VCFVX
VALIC Company I International Value		8.67%0.00%1.66%8.36%1.90%1.59%2.37%2.77%2.31%1.74%0.00%
KGIIX
Kopernik International Fund		13.20%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%

Просадки

Сравнение просадок VCFVX и KGIIX

Максимальная просадка VCFVX за все время составила -67.44%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCFVX и KGIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCFVXKGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.44%

-27.81%

-39.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-8.76%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.92%

-27.81%

-2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.63%

-27.81%

-16.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.50%

-5.78%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.28%

-6.15%

-18.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.37%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VCFVX и KGIIX

VALIC Company I International Value (VCFVX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что VCFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCFVXKGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

5.35%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

10.93%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

13.41%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

13.21%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

12.75%

+4.01%