PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCFVX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCFVX с FSGEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I International Value (VCFVX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).

VCFVX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VCFVX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I International Value (VCFVX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCFVX и FSGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCFVX
VALIC Company I International Value		0.60%26.65%8.44%14.26%-10.88%7.05%5.04%16.37%-17.81%17.01%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		-1.20%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%

Доходность по периодам

С начала года, VCFVX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у FSGEX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции VCFVX уступали акциям FSGEX по среднегодовой доходности: 7.19% против 8.55% соответственно.

VCFVX

1 день
0.81%
1 месяц
-10.57%
С начала года
0.60%
6 месяцев
7.72%
1 год
26.45%
3 года*
14.16%
5 лет*
7.20%
10 лет*
7.19%

FSGEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-11.07%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
3.57%
1 год
23.80%
3 года*
14.32%
5 лет*
6.98%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I International Value

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с VCFVX:
VCFVX с SPYVCFVX с VMSGXVCFVX с GSIMXVCFVX с VCBCXVCFVX с FHLFXVCFVX с FINVXVCFVX с EPDIX
Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHXFSGEX с SPYFSGEX с FSPGX

Сравнение комиссий VCFVX и FSGEX

VCFVX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.

VCFVX
VALIC Company I International Value
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

VCFVX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCFVX
Ранг доходности на риск VCFVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCFVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCFVX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCFVX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCFVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCFVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCFVX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I International Value (VCFVX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCFVXFSGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.43

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.93

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.89

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

7.46

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCFVX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCFVX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSGEX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCFVX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCFVXFSGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.43

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.46

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.53

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.36

-0.23

Корреляция

Корреляция между VCFVX и FSGEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCFVX и FSGEX

Дивидендная доходность VCFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%, что больше доходности FSGEX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCFVX
VALIC Company I International Value		8.87%0.00%1.66%8.36%1.90%1.59%2.37%2.77%2.31%1.74%0.00%0.00%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		3.06%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%

Просадки

Сравнение просадок VCFVX и FSGEX

Максимальная просадка VCFVX за все время составила -67.44%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCFVX и FSGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCFVXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.44%

-34.74%

-32.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-11.24%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.92%

-29.66%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.63%

-34.74%

-9.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.57%

-11.24%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.28%

-8.51%

-15.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.86%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VCFVX и FSGEX

Текущая волатильность для VALIC Company I International Value (VCFVX) составляет 6.36%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что VCFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCFVXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

7.21%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

10.85%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

16.09%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

15.14%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

16.12%

+0.64%