PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCEB с SXRM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCEB с SXRM.DE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VCEB (Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF) and SXRM.DE (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - VCEB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index, while SXRM.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 7-10 Year. Both are passively managed. Over the past 5 years, VCEB returned 0.38%/yr vs -1.07%/yr for SXRM.DE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCEB charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for SXRM.DE.

Доходность

Сравнение доходности VCEB и SXRM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCEB показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у SXRM.DE с доходностью -0.59%.

VCEB

1 день
-0.07%
1 месяц
0.67%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.06%
1 год
5.13%
3 года*
5.34%
5 лет*
0.38%
10 лет*
—

SXRM.DE

1 день
0.38%
1 месяц
0.09%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
0.05%
1 год
4.19%
3 года*
2.95%
5 лет*
-1.07%
10 лет*
0.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCEB и SXRM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF		0.56%7.48%2.23%8.52%-15.15%-1.99%2.45%
SXRM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)		-0.59%8.56%-0.51%3.57%-14.86%-3.03%-1.51%

Correlation

The correlation between VCEB and SXRM.DE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г.

0.68

The correlation between VCEB and SXRM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с VCEB:
VCEB с VYMVCEB с USHYVCEB с EAGGVCEB с BGRNVCEB с VTEBVCEB с VFMOVCEB с SUSC
Часто сравнивают с SXRM.DE:
SXRM.DE с IEFSXRM.DE с IUSM.DESXRM.DE с SXRH.DESXRM.DE с TP05.LSXRM.DE с VWRA.LSXRM.DE с IBTS.LSXRM.DE с IBTM.L

Доходность на риск

VCEB vs. SXRM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCEB
Ранг доходности на риск VCEB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCEB: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCEB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCEB: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCEB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCEB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SXRM.DE
Ранг доходности на риск SXRM.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRM.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRM.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRM.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRM.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRM.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCEB c SXRM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCEBSXRM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
0.82

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
1.23

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.14

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

0.93

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

2.74

+2.28

VCEB vs. SXRM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCEB на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа SXRM.DE равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCEB и SXRM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCEB и SXRM.DE

Максимальная просадка VCEB за все время составила -21.60%, что меньше максимальной просадки SXRM.DE в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCEB и SXRM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCEBSXRM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.60%

-23.31%

+1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-4.02%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.09%

-7.24%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.39%

-20.90%

-0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-10.34%

+9.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-6.45%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.37%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VCEB и SXRM.DE

Текущая волатильность для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) составляет 1.43%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что VCEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCEBSXRM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.86%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.21%

3.41%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

4.60%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.84%

7.38%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.65%

6.30%

+0.35%

Сравнение комиссий VCEB и SXRM.DE

VCEB берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SXRM.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCEB и SXRM.DE

Дивидендная доходность VCEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, тогда как SXRM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
SXRM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF		4.64%4.57%4.47%3.70%2.84%1.69%0.43%

Часто задаваемые вопросы

VCEB and SXRM.DE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRM.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRM.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for VCEB.

VCEB is categorized as Corporate Bonds, while SXRM.DE is Government Bonds. VCEB tracks Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index, while SXRM.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.12% for VCEB and 0.07% for SXRM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCEB и SXRM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор