PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCBCX с VDAFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCBCX с VDAFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) и VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX).

VCBCX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г.. VDAFX управляется VALIC. Фонд был запущен 18 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VCBCX и VDAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) и VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCBCX и VDAFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund		-9.92%7.70%34.71%44.42%-38.26%16.36%35.27%29.63%-3.72%36.31%
VDAFX
VALIC Company I Dynamic Allocation Fund		-2.90%7.87%12.77%13.23%-16.05%10.25%11.15%20.27%-10.50%20.24%

Доходность по периодам

С начала года, VCBCX показывает доходность -9.92%, что значительно ниже, чем у VDAFX с доходностью -2.90%. За последние 10 лет акции VCBCX превзошли акции VDAFX по среднегодовой доходности: 12.69% против 6.36% соответственно.

VCBCX

1 день
3.89%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-9.92%
6 месяцев
-9.33%
1 год
17.09%
3 года*
17.59%
5 лет*
5.78%
10 лет*
12.69%

VDAFX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
-1.78%
1 год
9.19%
3 года*
8.70%
5 лет*
3.85%
10 лет*
6.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Blue Chip Growth Fund

VALIC Company I Dynamic Allocation Fund

Часто сравнивают с VCBCX:
VCBCX с VSTIXVCBCX с FSELXVCBCX с VGLSXVCBCX с VVSCXVCBCX с VCTPXVCBCX с VGREXVCBCX с VCGAX
Часто сравнивают с VDAFX:
VDAFX с VFIAXVDAFX с VCSTXVDAFX с VCGAXVDAFX с VCIEXVDAFX с BERIXVDAFX с CONWXVDAFX с STDAX

Сравнение комиссий VCBCX и VDAFX

VCBCX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VDAFX в 0.32%.

VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund
VDAFX
VALIC Company I Dynamic Allocation Fund

Доходность на риск

VCBCX vs. VDAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCBCX
Ранг доходности на риск VCBCX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCBCX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCBCX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCBCX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCBCX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCBCX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VDAFX
Ранг доходности на риск VDAFX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDAFX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDAFX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDAFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDAFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDAFX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCBCX c VDAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) и VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCBCXVDAFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.03

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.52

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.37

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.16

5.61

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCBCX vs. VDAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCBCX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDAFX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCBCX и VDAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCBCXVDAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.03

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.41

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.59

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.50

-0.21

Корреляция

Корреляция между VCBCX и VDAFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCBCX и VDAFX

Дивидендная доходность VCBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.25%, что больше доходности VDAFX в 5.43%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund		16.25%0.00%10.23%16.65%25.75%8.99%8.63%11.48%0.07%8.44%
VDAFX
VALIC Company I Dynamic Allocation Fund		5.43%0.00%5.99%7.99%16.76%11.16%5.50%6.88%1.43%2.28%

Просадки

Сравнение просадок VCBCX и VDAFX

Максимальная просадка VCBCX за все время составила -55.01%, что больше максимальной просадки VDAFX в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCBCX и VDAFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCBCXVDAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.01%

-22.10%

-32.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.94%

-6.30%

-9.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.31%

-20.52%

-22.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.31%

-22.10%

-21.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.67%

-4.25%

-8.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-6.00%

-7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

1.54%

+3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VCBCX и VDAFX

VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что VCBCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCBCXVDAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

3.18%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

5.59%

+6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.78%

9.34%

+12.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

9.55%

+14.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

10.86%

+11.89%