Сравнение VCBCX с VGREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) и VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX).
VCBCX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г.. VGREX управляется VALIC. Фонд был запущен 9 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VCBCX и VGREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCBCX и VGREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCBCX VALIC Company I Blue Chip Growth Fund | -9.92% | 7.70% | 34.71% | 44.42% | -38.26% | 16.36% | 35.27% | 29.63% | -3.72% | 36.31% |
VGREX VALIC Company I Global Real Estate Fund | 0.36% | 5.83% | 1.41% | 9.90% | -25.89% | 22.67% | -6.03% | 24.50% | -7.18% | 13.82% |
Доходность по периодам
С начала года, VCBCX показывает доходность -9.92%, что значительно ниже, чем у VGREX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции VCBCX превзошли акции VGREX по среднегодовой доходности: 12.69% против 2.79% соответственно.
VCBCX
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -9.92%
- 6 месяцев
- -9.33%
- 1 год
- 17.09%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 12.69%
VGREX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 2.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCBCX и VGREX
VCBCX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии VGREX в 0.86%.
Доходность на риск
VCBCX vs. VGREX — Ранг доходности на риск
VCBCX
VGREX
Сравнение VCBCX c VGREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) и VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCBCX | VGREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.51 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 0.77 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.11 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.71 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | 2.65 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCBCX | VGREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.51 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.02 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.17 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.01 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между VCBCX и VGREX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCBCX и VGREX
Дивидендная доходность VCBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.25%, что больше доходности VGREX в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCBCX VALIC Company I Blue Chip Growth Fund | 16.25% | 0.00% | 10.23% | 16.65% | 25.75% | 8.99% | 8.63% | 11.48% | 0.07% | 8.44% |
VGREX VALIC Company I Global Real Estate Fund | 3.19% | 0.00% | 2.68% | 4.62% | 1.92% | 6.64% | 4.61% | 3.34% | 4.34% | 9.31% |
Просадки
Сравнение просадок VCBCX и VGREX
Максимальная просадка VCBCX за все время составила -55.01%, что меньше максимальной просадки VGREX в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCBCX и VGREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCBCX | VGREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.01% | -63.57% | +8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.94% | -10.63% | -5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.31% | -34.17% | -9.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.31% | -39.92% | -3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.67% | -12.27% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -23.96% | +10.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 2.83% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCBCX и VGREX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что VCBCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCBCX | VGREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 4.81% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 8.18% | +3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.78% | 14.20% | +7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 15.94% | +7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.75% | 16.95% | +5.80% |