Сравнение VCBCX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

VCBCX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VCBCX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCBCX и SWLGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VCBCX VALIC Company I Blue Chip Growth Fund	-9.92%	7.70%	34.71%	44.42%	-38.26%	16.36%	35.27%	29.63%	-3.72%	-0.80%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	-9.81%	18.55%	33.30%	42.67%	-29.17%	27.55%	38.43%	36.30%	-1.59%	-0.60%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VCBCX показывает доходность -9.92%, а SWLGX немного выше – -9.81%.

VCBCX

1 день: 3.89%

1 месяц: -5.21%

С начала года: -9.92%

6 месяцев: -9.33%

1 год: 17.09%

3 года*: 17.59%

5 лет*: 5.78%

10 лет*: 12.69%

SWLGX

1 день: 3.74%

1 месяц: -5.56%

С начала года: -9.81%

6 месяцев: -9.30%

1 год: 17.72%

3 года*: 21.15%

5 лет*: 12.37%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

VALIC Company I Blue Chip Growth Fund

Название символа

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с VCBCX:

VCBCX с VSTIX VCBCX с FSELX VCBCX с VGLSX VCBCX с VVSCX VCBCX с VCTPX VCBCX с VGREX VCBCX с VCGAX

Часто сравнивают с SWLGX:

SWLGX с SWPPX SWLGX с FSPGX SWLGX с SWLSX SWLGX с SWTSX SWLGX с VUG SWLGX с QQQ SWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий VCBCX и SWLGX

VCBCX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

VCBCX

VALIC Company I Blue Chip Growth Fund

SWLGX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

VCBCX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VCBCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWLGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCBCX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VCBCX	SWLGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.84	0.83	+0.01
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.39	1.35	+0.04
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.19	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.92	1.17	-0.25
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.16	4.02	-0.85
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCBCX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCBCX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCBCX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VCBCX	SWLGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.84	0.83	+0.01
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.24	0.58	-0.33
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.56	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.30	0.70	-0.40

Корреляция

Корреляция между VCBCX и SWLGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCBCX и SWLGX

Дивидендная доходность VCBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.25%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VCBCX VALIC Company I Blue Chip Growth Fund	16.25%	0.00%	10.23%	16.65%	25.75%	8.99%	8.63%	11.48%	0.07%	8.44%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.51%	0.46%	0.52%	0.67%	0.93%	1.76%	0.67%	0.96%	1.03%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCBCX и SWLGX

Максимальная просадка VCBCX за все время составила -55.01%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCBCX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VCBCX	SWLGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-55.01%	-32.69%	-22.32%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.94%	-16.16%	+0.22%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.31%	-32.69%	-10.62%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.31%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.67%	-13.03%	+0.36%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.55%	-7.13%	-6.42%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.62%	4.69%	-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VCBCX и SWLGX

VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 6.47% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VCBCX	SWLGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.47%	6.73%	-0.26%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.74%	12.40%	-0.66%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.78%	22.57%	-0.79%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.93%	21.52%	+2.41%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.75%	22.81%	-0.06%

Сравнение VCBCX с SWLGX

Доходность

Сравнение доходности VCBCX и SWLGX

Сравнение доходности по годам VCBCX и SWLGX

Доходность по периодам

VCBCX

SWLGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VCBCX и SWLGX

Доходность на риск

VCBCX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

VCBCX

SWLGX

Сравнение VCBCX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VCBCX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCBCX и SWLGX

Просадки

Сравнение просадок VCBCX и SWLGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VCBCX и SWLGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)