PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VCAR с IBIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VCAR и IBIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCAR показывает доходность -12.21%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.55%.


VCAR

1 день
-2.76%
1 месяц
-7.29%
6 месяцев
-9.18%
С начала года
-12.21%
1 год
-25.27%
3 года*
22.90%
5 лет*
9.95%
10 лет*

IBIC

1 день
0.07%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
2.41%
С начала года
2.55%
1 год
4.19%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCAR и IBIC


2026 (YTD)202520242023
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF
-12.21%-14.73%152.27%6.44%
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
2.55%4.96%5.25%2.17%

Correlation

The correlation between VCAR and IBIC is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

-0.03

The correlation between VCAR and IBIC shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF

iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF

Доходность на риск

VCAR vs. IBIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VCAR
Ранг доходности на риск VCAR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCAR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAR: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAR: 66
Ранг коэф-та Мартина

IBIC
Ранг доходности на риск IBIC: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIC: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCAR c IBIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VCARIBICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-5.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-8.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

2.10

-1.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

15.70

-16.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

53.10

-53.84

VCAR vs. IBIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCAR на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа IBIC равного 4.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCAR и IBIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCAR и IBIC

Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и IBIC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VCARIBICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.11%

-0.90%

-68.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.12%

-0.27%

-55.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.53%

-0.08%

-45.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.78%

-0.10%

-37.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.27%

0.08%

+34.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VCAR и IBIC

Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) имеет более высокую волатильность в 18.06% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что VCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VCARIBICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.06%

0.31%

+17.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.86%

0.70%

+38.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.05%

0.91%

+56.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.48%

1.56%

+49.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.31%

1.56%

+48.75%

Сравнение комиссий VCAR и IBIC

VCAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VCAR и IBIC

Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 25.21%, что больше доходности IBIC в 4.62%


ПозицияTTM2025202420232022
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
4.62%4.43%4.65%0.83%0.00%
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF
25.21%23.87%0.62%0.00%0.83%

Часто задаваемые вопросы


VCAR and IBIC have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCAR has higher volatility (18.06%) compared to IBIC (0.31%). In terms of maximum drawdown, VCAR dropped -69.11% vs IBIC's -0.90%.

On 1-year performance, IBIC leads with 4.19% vs -25.27% for VCAR. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.19% return vs -25.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for VCAR.

VCAR has the higher dividend yield at 25.21%, compared with 4.62% for IBIC.

VCAR is categorized as Consumer Discretionary Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.95% for VCAR and 0.10% for IBIC.

IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCAR и IBIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор