PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBIC с LDRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBIC с LDRI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) and LDRI (iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - IBIC tracks the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index while LDRI tracks the BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIC returned 4.60% vs 4.45% for LDRI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IBIC и LDRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBIC показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у LDRI с доходностью 1.73%.

IBIC

1 день
0.03%
1 месяц
0.38%
С начала года
2.37%
6 месяцев
2.47%
1 год
4.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LDRI

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.73%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBIC и LDRI

2026 (YTD)20252024
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF		2.37%4.96%0.49%
LDRI
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF		1.73%5.94%0.10%

Correlation

The correlation between IBIC and LDRI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF

iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF

Часто сравнивают с IBIC:
IBIC с VTIPIBIC с RBILIBIC с TIPIBIC с WCMEIBIC с VTPIBIC с IBIGIBIC с IBID
Часто сравнивают с LDRI:
LDRI с TIPLDRI с VTIPLDRI с STIPLDRI с SCHPLDRI с IRVHLDRI с VTPLDRI с IVOL

Доходность на риск

IBIC vs. LDRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBIC
Ранг доходности на риск IBIC: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIC: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
LDRI
Ранг доходности на риск LDRI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBIC c LDRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBICLDRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.14
2.36

+2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.34
3.57

+5.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.28

1.52

+0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

17.50

7.46

+10.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

67.61

20.13

+47.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBIC vs. LDRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBIC на текущий момент составляет 5.14, что выше коэффициента Шарпа LDRI равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBIC и LDRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBICLDRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.14

2.36

+2.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.48

2.19

+1.29

Просадки

Сравнение просадок IBIC и LDRI

Максимальная просадка IBIC за все время составила -0.90%, что больше максимальной просадки LDRI в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIC и LDRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBICLDRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.90%

-0.85%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.26%

-0.60%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.23%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-0.20%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

0.22%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IBIC и LDRI

Текущая волатильность для iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) составляет 0.31%, в то время как у iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) волатильность равна 0.47%. Это указывает на то, что IBIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBICLDRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

0.47%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.67%

1.40%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90%

1.89%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.57%

2.28%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

2.28%

-0.71%

Сравнение комиссий IBIC и LDRI

И IBIC, и LDRI имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBIC и LDRI

Дивидендная доходность IBIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности LDRI в 3.53%

ПозицияTTM202520242023
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF		3.59%4.43%4.65%0.83%
LDRI
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF		3.53%4.23%0.83%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBIC and LDRI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LDRI has higher volatility (0.47%) compared to IBIC (0.31%). In terms of maximum drawdown, IBIC dropped -0.90% vs LDRI's -0.85%.

On 1-year performance, IBIC leads with 4.60% vs 4.45% for LDRI. Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.60% return vs 4.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIC and LDRI have the same expense ratio: 0.10% per year.

IBIC has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 3.53% for LDRI.

IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while LDRI tracks BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index.

IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (5.14 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBIC и LDRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор