Сравнение VCAIX с NPV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV).
VCAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 мар. 1994 г.. NPV - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 18 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VCAIX и NPV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCAIX и NPV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAIX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.53% | 5.83% | 2.15% | 5.82% | -6.69% | 0.40% | 4.53% | 6.95% | 1.19% | 4.83% |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 4.94% | -5.91% | 24.61% | 0.42% | -31.53% | 10.93% | 13.15% | 29.60% | -4.42% | 3.20% |
Доходность по периодам
С начала года, VCAIX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у NPV с доходностью 4.94%. За последние 10 лет акции VCAIX уступали акциям NPV по среднегодовой доходности: 2.19% против 2.48% соответственно.
VCAIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 2.19%
NPV
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- -1.65%
- 10 лет*
- 2.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCAIX и NPV
VCAIX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии NPV в 1.51%.
Доходность на риск
VCAIX vs. NPV — Ранг доходности на риск
VCAIX
NPV
Сравнение VCAIX c NPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCAIX | NPV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.29 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 0.44 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.06 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 0.31 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 0.75 | +4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCAIX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.29 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | -0.12 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.19 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.29 | +1.01 |
Корреляция
Корреляция между VCAIX и NPV составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCAIX и NPV
Дивидендная доходность VCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности NPV в 7.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAIX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.08% | 3.75% | 3.27% | 2.49% | 2.28% | 1.71% | 2.19% | 2.64% | 2.63% | 2.56% | 2.65% | 2.78% |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 7.14% | 7.55% | 5.63% | 3.89% | 5.08% | 3.42% | 3.49% | 3.58% | 4.62% | 4.40% | 4.87% | 5.25% |
Просадки
Сравнение просадок VCAIX и NPV
Максимальная просадка VCAIX за все время составила -11.22%, что меньше максимальной просадки NPV в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAIX и NPV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCAIX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.22% | -44.25% | +33.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.78% | -8.95% | +5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.22% | -44.25% | +33.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.22% | -44.25% | +33.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -17.24% | +14.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -10.15% | +8.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 3.77% | -2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCAIX и NPV
Текущая волатильность для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) составляет 0.98%, в то время как у Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что VCAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCAIX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 2.60% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 5.25% | -3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90% | 9.06% | -5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 13.51% | -10.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.41% | 13.19% | -9.78% |