Сравнение VCAIX с ATOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX).
VCAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 мар. 1994 г.. ATOIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 4 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности VCAIX и ATOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCAIX и ATOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAIX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.53% | 5.83% | 2.15% | 5.82% | -6.69% | 0.40% | 4.53% | 6.95% | 1.19% | 4.83% |
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 0.35% | 3.33% | 3.14% | 3.27% | 0.87% | -0.04% | 0.88% | 1.40% | 1.54% | 2.24% |
Доходность по периодам
С начала года, VCAIX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у ATOIX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции VCAIX превзошли акции ATOIX по среднегодовой доходности: 2.19% против 1.73% соответственно.
VCAIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 2.19%
ATOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 1.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCAIX и ATOIX
VCAIX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии ATOIX в 0.44%.
Доходность на риск
VCAIX vs. ATOIX — Ранг доходности на риск
VCAIX
ATOIX
Сравнение VCAIX c ATOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCAIX | ATOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 3.34 | -2.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 16.90 | -15.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 10.74 | -9.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 32.23 | -30.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 91.90 | -86.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCAIX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 3.34 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 2.69 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 2.24 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 2.45 | -1.16 |
Корреляция
Корреляция между VCAIX и ATOIX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCAIX и ATOIX
Дивидендная доходность VCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности ATOIX в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAIX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.08% | 3.75% | 3.27% | 2.49% | 2.28% | 1.71% | 2.19% | 2.64% | 2.63% | 2.56% | 2.65% | 2.78% |
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 2.90% | 3.27% | 3.09% | 3.02% | 1.07% | 0.06% | 0.88% | 1.39% | 1.42% | 2.20% | 0.61% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок VCAIX и ATOIX
Максимальная просадка VCAIX за все время составила -11.22%, что больше максимальной просадки ATOIX в -1.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAIX и ATOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCAIX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.22% | -1.46% | -9.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.78% | -0.10% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.22% | -0.37% | -10.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.22% | -0.43% | -10.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -0.10% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -0.06% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.03% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCAIX и ATOIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VCAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCAIX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 0.00% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 0.65% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90% | 0.92% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 0.81% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.41% | 0.78% | +2.63% |