Сравнение VCAAX с VCNIX
VCAAX (VALIC Company I Asset Allocation Fund) and VCNIX (VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund) are both mutual funds - VCAAX is a Diversified Portfolio fund managed by VALIC, while VCNIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by VALIC. Over the past 10 years, VCAAX returned 7.01%/yr vs 18.68%/yr for VCNIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VCAAX charges 0.63%/yr vs 0.45%/yr for VCNIX.
Доходность
Сравнение доходности VCAAX и VCNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCAAX показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у VCNIX с доходностью 16.33%. За последние 10 лет акции VCAAX уступали акциям VCNIX по среднегодовой доходности: 7.01% против 18.68% соответственно.
VCAAX
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 7.01%
VCNIX
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 16.33%
- 6 месяцев
- 14.48%
- 1 год
- 32.53%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 10.97%
- 10 лет*
- 18.68%
Сравнение доходности по годам VCAAX и VCNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAAX VALIC Company I Asset Allocation Fund | 2.01% | 5.41% | 15.01% | 18.27% | -16.22% | 16.75% | 11.79% | 15.20% | -12.65% | 13.26% |
VCNIX VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund | 16.33% | -2.43% | 25.36% | 54.21% | -32.55% | 26.89% | 48.24% | 38.63% | -4.76% | 32.35% |
Correlation
The correlation between VCAAX and VCNIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г. | 0.84 |
The correlation between VCAAX and VCNIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCAAX vs. VCNIX — Ранг доходности на риск
VCAAX
VCNIX
Сравнение VCAAX c VCNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Asset Allocation Fund (VCAAX) и VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCAAX | VCNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.90 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 10.79 | -4.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCAAX и VCNIX
Максимальная просадка VCAAX за все время составила -57.75%, что меньше максимальной просадки VCNIX в -76.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAAX и VCNIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCAAX | VCNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.75% | -76.68% | +18.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | -12.01% | +4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.79% | -37.53% | +20.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.63% | -37.53% | +16.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.36% | -37.53% | +10.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -4.28% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.39% | -28.68% | +9.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 3.22% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCAAX и VCNIX
Текущая волатильность для VALIC Company I Asset Allocation Fund (VCAAX) составляет 3.72%, в то время как у VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что VCAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCAAX | VCNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 9.08% | -5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.97% | 14.55% | -7.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.32% | 17.64% | -9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.29% | 25.14% | -13.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.02% | 23.85% | -12.83% |
Сравнение комиссий VCAAX и VCNIX
VCAAX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VCNIX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCAAX и VCNIX
Дивидендная доходность VCAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.19%, что меньше доходности VCNIX в 8.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAAX VALIC Company I Asset Allocation Fund | 8.19% | 0.00% | 1.38% | 5.83% | 18.12% | 0.96% | 2.65% | 9.63% | 1.77% | 2.12% |
VCNIX VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund | 8.71% | 0.00% | 3.76% | 10.90% | 13.50% | 7.28% | 2.40% | 1.57% | 0.55% | 4.57% |
Часто задаваемые вопросы
VCAAX and VCNIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCNIX has higher volatility (9.08%) compared to VCAAX (3.72%). In terms of maximum drawdown, VCAAX dropped -57.75% vs VCNIX's -76.68%.
VCNIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCAAX и VCNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор