- ISIN
- US91915R2022
- Эмитент
- VALIC
- Дата выпуска
- 5 сент. 1983 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VCAAX
VALIC Company I Asset Allocation Fund (VCAAX) прибавил 4.0% с начала года. Текущая цена акции VCAAX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VCAAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,371.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VALIC Company I Asset Allocation Fund (VCAAX) показал доход в 4.04% с начала года и 14.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VCAAX составила 6.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
VALIC Company I Asset Allocation Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 14.56%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 6.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VCAAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 апр. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший месяц был февр. 2016 г. с доходностью -15.7%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VCAAX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший день был 21 дек. 2006 г. с доходностью -14.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.47% | -0.77% | -4.36% | 6.55% | 2.24% | 0.16% | 4.04% | ||||||
| 2025 | 1.48% | -0.16% | -8.83% | -0.62% | 3.66% | 3.97% | 1.99% | 1.30% | 2.49% | 0.86% | 0.16% | -0.39% | 5.41% |
| 2024 | 0.84% | 3.23% | 2.51% | -3.45% | 3.75% | 2.47% | 1.81% | 1.69% | 1.91% | -1.31% | 3.89% | -2.95% | 15.01% |
| 2023 | 5.15% | -2.06% | 2.78% | 1.04% | 0.21% | 3.49% | 2.08% | -1.07% | -3.83% | -1.73% | 6.96% | 4.47% | 18.27% |
| 2022 | -4.07% | -1.54% | 0.87% | -6.62% | -0.10% | -5.34% | 6.26% | -3.29% | -6.99% | 3.33% | 5.09% | -4.06% | -16.22% |
| 2021 | 0.00% | 1.03% | 1.70% | 4.12% | -0.08% | 1.29% | 2.31% | 1.64% | -3.38% | 5.16% | -0.53% | 2.58% | 16.75% |
Метрики бенчмарка
VALIC Company I Asset Allocation Fund has an annualized alpha of -2.85%, beta of 0.56, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 30, 1997.
- This fund participated in 74.42% of S&P 500 Index downside but only 50.03% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.85% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 0.56 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -2.85%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 50.03%
- Участие в снижении
- 74.42%
Комиссия
Комиссия VCAAX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VCAAX имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VALIC Company I Asset Allocation Fund (VCAAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VCAAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.93 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | 13.52 | -5.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VALIC Company I Asset Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.99 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.99 | $0.00 | $0.17 | $0.63 | $1.76 | $0.13 | $0.31 | $1.04 | $0.18 | $0.26 |
Дивидендный доход | 8.03% | 0.00% | 1.38% | 5.83% | 18.12% | 0.96% | 2.65% | 9.63% | 1.77% | 2.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VALIC Company I Asset Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.76 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VALIC Company I Asset Allocation Fund показал максимальную просадку в 57.75%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3120 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -57.75%март 2009 г. | 8y 11mo | 12y 4mo | 21y 4moмарт 2000 г. - июль 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.63%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 3mo | 2y 1moдек. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.79%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 5mo 6d | 9mo 10dдек. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Коррекция 1998 года1998 | -12.17%авг. 1998 г. | 1mo 12d | 3mo 22d | 5mo 4dиюль 1998 г. - дек. 1998 г. |
Откат 1998 года1998 | -8.41%янв. 1998 г. | 3mo 3d | 2mo 6d | 5mo 9dокт. 1997 г. - март 1998 г. |
Показатели просадок
| VCAAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.75% | -56.78% | -0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | -9.10% | +1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.79% | -18.90% | +2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.63% | -25.43% | +4.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.36% | -33.92% | +6.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.43% | -10.72% | -8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.97% | -0.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VCAAX
Добавьте VALIC Company I Asset Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VCAAX