Сравнение VBU.NEO с QQU.TO
VBU.NEO (Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF) and QQU.TO (BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF) are both exchange-traded funds - VBU.NEO is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged), while QQU.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBU.NEO returned -0.16%/yr vs 32.96%/yr for QQU.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. VBU.NEO charges 0.22%/yr vs 1.46%/yr for QQU.TO.
Доходность
Сравнение доходности VBU.NEO и QQU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBU.NEO показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у QQU.TO с доходностью 39.04%. За последние 10 лет акции VBU.NEO уступали акциям QQU.TO по среднегодовой доходности: -0.16% против 32.96% соответственно.
VBU.NEO
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -2.35%
- 1 год
- -0.80%
- 3 года*
- -0.45%
- 5 лет*
- -2.71%
- 10 лет*
- -0.16%
QQU.TO
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 12.40%
- С начала года
- 39.04%
- 6 месяцев
- 33.46%
- 1 год
- 80.67%
- 3 года*
- 46.17%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 32.96%
Сравнение доходности по годам VBU.NEO и QQU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBU.NEO Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF | -2.13% | 1.31% | -2.90% | 4.56% | -13.69% | -2.10% | 7.24% | 7.76% | -1.05% | 3.47% |
QQU.TO BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF | 39.04% | 26.77% | 40.01% | 114.00% | -61.73% | 52.20% | 83.84% | 80.24% | -11.03% | 68.57% |
Correlation
The correlation between VBU.NEO and QQU.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2014 г. | 0.04 |
The correlation between VBU.NEO and QQU.TO shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBU.NEO vs. QQU.TO — Ранг доходности на риск
VBU.NEO
QQU.TO
Сравнение VBU.NEO c QQU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) и BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBU.NEO | QQU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.38 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 3.01 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 10.32 | -10.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBU.NEO | QQU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 2.46 | -2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.51 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.74 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.55 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок VBU.NEO и QQU.TO
Максимальная просадка VBU.NEO за все время составила -19.38%, что меньше максимальной просадки QQU.TO в -78.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBU.NEO и QQU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBU.NEO | QQU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.38% | -78.51% | +59.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -25.85% | +21.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.80% | -43.00% | +36.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.46% | -64.83% | +46.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.38% | -64.83% | +45.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.47% | -1.60% | -13.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -17.02% | +10.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 7.54% | -5.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBU.NEO и QQU.TO
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) составляет 2.45%, в то время как у BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что VBU.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBU.NEO | QQU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 9.28% | -6.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.49% | 24.30% | -20.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.79% | 31.70% | -26.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 44.84% | -38.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.97% | 44.85% | -38.88% |
Сравнение комиссий VBU.NEO и QQU.TO
VBU.NEO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии QQU.TO в 1.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBU.NEO и QQU.TO
Ни VBU.NEO, ни QQU.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQU.TO BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBU.NEO Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 2.72% | 2.31% | 1.83% | 2.14% | 2.36% | 2.28% | 2.20% | 2.19% | 2.18% |
Часто задаваемые вопросы
VBU.NEO and QQU.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VBU.NEO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBU.NEO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 1.46% for QQU.TO.
VBU.NEO is categorized as Total Bond Market, while QQU.TO is Nasdaq-100. VBU.NEO tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged), while QQU.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.22% for VBU.NEO and 1.46% for QQU.TO.
Подберите оптимальное распределение для VBU.NEO и QQU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор