Сравнение VBTIX с SCPZX
VBTIX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares) and SCPZX (Carillon Reams Core Plus Bond Fund) are both mutual funds - VBTIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while SCPZX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Carillon Family of Funds. Over the past 10 years, VBTIX returned 1.56%/yr vs 2.85%/yr for SCPZX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VBTIX charges 0.04%/yr vs 0.40%/yr for SCPZX.
Доходность
Сравнение доходности VBTIX и SCPZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBTIX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у SCPZX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции VBTIX уступали акциям SCPZX по среднегодовой доходности: 1.56% против 2.85% соответственно.
VBTIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 1.56%
SCPZX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 2.85%
Сравнение доходности по годам VBTIX и SCPZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 0.22% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.15% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.56% |
SCPZX Carillon Reams Core Plus Bond Fund | 0.61% | 8.68% | 1.34% | 6.27% | -11.79% | -1.96% | 16.56% | 8.30% | 0.76% | 3.51% |
Correlation
The correlation between VBTIX and SCPZX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1997 г. | 0.82 |
The correlation between VBTIX and SCPZX shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.95 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBTIX vs. SCPZX — Ранг доходности на риск
VBTIX
SCPZX
Сравнение VBTIX c SCPZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Carillon Reams Core Plus Bond Fund (SCPZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBTIX | SCPZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.14 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 7.12 | -1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBTIX | SCPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.52 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.13 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.51 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.34 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок VBTIX и SCPZX
Максимальная просадка VBTIX за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки SCPZX в -28.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTIX и SCPZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBTIX | SCPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -28.85% | +9.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -2.91% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.99% | -7.72% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.13% | -17.39% | -0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.90% | -18.38% | -0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -1.51% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -3.75% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.87% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBTIX и SCPZX
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) составляет 1.33%, в то время как у Carillon Reams Core Plus Bond Fund (SCPZX) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что VBTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCPZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBTIX | SCPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 1.53% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 3.01% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 4.10% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 6.56% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 5.60% | -0.62% |
Сравнение комиссий VBTIX и SCPZX
VBTIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCPZX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBTIX и SCPZX
Дивидендная доходность VBTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности SCPZX в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCPZX Carillon Reams Core Plus Bond Fund | 4.25% | 4.35% | 4.70% | 4.31% | 3.06% | 1.27% | 5.79% | 4.47% | 2.26% | 1.76% | 3.92% | 2.89% |
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 4.00% | 3.88% | 3.69% | 3.12% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.56% | 2.54% | 2.84% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, VBTIX and SCPZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SCPZX has higher volatility (1.53%) compared to VBTIX (1.33%). In terms of maximum drawdown, VBTIX dropped -18.90% vs SCPZX's -28.85%.
SCPZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBTIX и SCPZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор