Сравнение VBND с VTILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX).
VBND - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident Core U.S. Bond Strategy Index. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. VTILX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VBND и VTILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBND и VTILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | -0.88% | 7.31% | 1.26% | 8.16% | -14.18% | 2.41% |
VTILX Vanguard Total International Bond II Index Fund | -0.76% | 2.96% | 3.91% | 8.85% | -13.01% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, VBND показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у VTILX с доходностью -0.76%.
VBND
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 1.53%
VTILX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBND и VTILX
VBND берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VTILX в 0.07%.
Доходность на риск
VBND vs. VTILX — Ранг доходности на риск
VBND
VTILX
Сравнение VBND c VTILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBND | VTILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.79 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.10 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.14 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.92 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 3.92 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBND | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.79 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.03 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.04 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между VBND и VTILX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBND и VTILX
Дивидендная доходность VBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что сопоставимо с доходностью VTILX в 4.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | 4.17% | 4.22% | 4.41% | 3.88% | 2.55% | 1.56% | 1.98% | 3.14% | 2.82% | 2.00% | 3.12% | 1.49% |
VTILX Vanguard Total International Bond II Index Fund | 4.13% | 4.27% | 4.52% | 4.22% | 0.94% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBND и VTILX
Максимальная просадка VBND за все время составила -18.97%, что больше максимальной просадки VTILX в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBND и VTILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBND | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -15.85% | -3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -2.90% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.97% | -15.85% | -3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -2.59% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -6.05% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 0.68% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBND и VTILX
Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) имеют волатильность 1.48% и 1.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBND | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.41% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 2.02% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.87% | 3.04% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.10% | 4.39% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.45% | 4.37% | +1.08% |