Сравнение VBISX с DLDFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX).
VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г.. DLDFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VBISX и DLDFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBISX и DLDFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | -0.34% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 1.75% |
DLDFX Destinations Low Duration Fixed Income Fund | 1.24% | 4.91% | 6.09% | 7.11% | -2.59% | 5.41% | 1.52% | 1.16% |
Доходность по периодам
С начала года, VBISX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у DLDFX с доходностью 1.24%.
VBISX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 1.76%
DLDFX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBISX и DLDFX
VBISX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DLDFX в 0.93%.
Доходность на риск
VBISX vs. DLDFX — Ранг доходности на риск
VBISX
DLDFX
Сравнение VBISX c DLDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBISX | DLDFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 3.11 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 5.29 | -2.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.99 | -0.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 4.37 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.96 | 22.98 | -13.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBISX | DLDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 3.11 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 2.20 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 1.73 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между VBISX и DLDFX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBISX и DLDFX
Дивидендная доходность VBISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности DLDFX в 5.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.52% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
DLDFX Destinations Low Duration Fixed Income Fund | 5.50% | 5.29% | 5.64% | 4.77% | 4.54% | 3.74% | 3.86% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBISX и DLDFX
Максимальная просадка VBISX за все время составила -8.79%, примерно равная максимальной просадке DLDFX в -8.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBISX и DLDFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBISX | DLDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.79% | -8.64% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -1.08% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.72% | -3.88% | -4.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -0.49% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -0.72% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.25% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBISX и DLDFX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что VBISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBISX | DLDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.47% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 1.28% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44% | 1.91% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.91% | 1.79% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 2.09% | +0.28% |